国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6595 |
6660 |
6520 |
6622.5 |
100746 |
240605-2494 |
1921755-2225 |
|
锡 |
13850 |
14150 |
13850 |
13950 |
5392 |
14906-34 |
94505+175 |
|
铅 |
1935 |
1941 |
1890 |
1935 |
16736 |
62074+629 |
31225+275 |
|
锌 |
3235 |
3265 |
3200 |
3210 |
37894 |
146648-498 |
102900-625 |
|
铝 |
2795 |
2825.5 |
2789 |
2810 |
140142 |
532702-748 |
797700-25 |
|
镍 |
47850 |
47950 |
46500 |
46800 |
17160 |
46787-421 |
3702+138 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1757 |
845 |
146 |
181 |
311 |
669 |
96089 |
100746 |
|
铝 |
3724 |
926 |
386 |
1120 |
1068 |
1370 |
130731 |
140142 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6629/30 |
6550/55 |
6075/85 |
5410/20 |
|
铝 |
2839.5/40 |
2814/15 |
2645/50 |
2453/58 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/3月21日 |
12178 |
-1339 |
27101 |
-5651 |
|
3月22日/4月18日 |
31992 |
363 |
57320 |
53 |
|
4月19日/5月16日 |
44858 |
-189 |
101821 |
40 |
|
5月17日/3个月 |
27857 |
-245 |
51107 |
-1218 |
|
6月剩下部分 |
10468 |
-420 |
27913 |
16 |
|
7月1日/63个月 |
113252 |
-664 |
267440 |
-748 |
|
持仓总计 |
240605 |
-2494 |
532702 |
-7508 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
68.5/73.5b |
38.5/43.5c |
18.5/23.5b |
4.5c/0.5b |
468/488b |
1140/1170b |
|
LME铝 |
28/33b |
8.0/13.0c |
5.5/9.5b |
2.5c/1.5b |
162/172b |
353.5/368.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
6650 |
37.06 |
215.56 |
194.65 |
7649/6036 |
1082/386 |
|
5月 |
6650 |
37.64 |
343.56 |
342.57 |
4308/4863 |
0/0 |
|
6月 |
6650 |
37.67 |
445.87 |
467.58 |
15228/7323 |
560/20 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
1 |
3 |
3 |
多头 |
0 |
2 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
20% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
4 |
空头 |
1 |
2 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
1450 |
150 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
15500 |
1100 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
2000 |
400 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
46250 |
2525 |
-875 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
7150 |
3300 |
-1900 |
|
BUSAN |
BUSAN |
2350 |
350 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6875 |
325 |
-25 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
2075 |
900 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
6050 |
325 |
-100 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
8025 |
2300 |
-150 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
2025 |
525 |
-175 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
48225 |
1650 |
-500 |
|
圣路易 |
ST. |
31375 |
1350 |
+1500 |
|
总 计 |
192175 |
15200 |
-2225 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
3000 |
69419 |
+1230 |
35558 |
-148 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-19-06 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
-18971 |
|
12-26-06 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
-20207 |
|
01-02-07 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
-19994 |
|
01-09-07 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56341 |
9803 |
13538 |
-19255 |
|
01-16-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜周一尾盘反弹收高,因市场关注强劲的需求,而非中国的升息举措,同时期锡亦触及纪录高位.
LME三个月期铜收报每吨6,640美元,高于上周五的收盘位6,610美元.
"市场对中国升息几乎没有反应,"一LME交易员称,且补充道,期铜收于6,600美元上方给市场带来希望,他预期市场会出现更多对期铜,期铝和期铅的技术性买盘.
东方汇理分析师Michael Widmer称,中国升息对市场没有很大影响,因中国政府想令经济降温的打算早已为市场所知.
"铜价上涨,主要受中国的实货买盘以及预期中国买兴料推高价格的基金买盘影响,"Michael Widmer补充道.
**期锡和期铅强劲上扬**
三个月期锡触及新高每吨14,125美元,因市场继续对全球第二大产锡国印尼的供应中断感到不安.三个月期锡收报13,900/13,950美元,上周五尾盘水准为13,845/13,850.
三个月期铅收高16美元,报每吨1,942美元,此前曾触及1,945美元的高位,较2月26日创下的历史高位低10美元.
"期铅价格之所以上涨,是因为市场继续有传言称,来自澳大利亚Ivernia的10万吨铅在运输上出现问题..."Michael Widmer称.
三个月期镍收低,报每吨46,550/46,600美元,上周五尾盘报47,700美元,该日曾触及纪录高位48,500.
三个月期铝微幅走高,报每吨2,815美元,上周五尾盘报2,805美元.分析师称,德国对进口铝减少关税的提议对市场几无影响.
三个月期锌下滑至每吨3,205美元,上周五尾盘报3,260.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一由跌转升,终场守住每磅3美元上方.分析师指,稍早市场担心中国加息可能令该全球最大铜消费国需求放缓,铜价因而走软.
A.G. Edwards期货分析师Dan Vaught表示:"市场多头仍相信中国经济将保持强势."
5月期铜收高1.05美分至每磅3.0215美元,接近盘中交易区间2.9675-3.0435上端.
交易商指,5月期铜现初步阻力位在200日移动平均线切入位水准附近的3.07美元左右,之後为3.10.
但有交易商指出,"3美元仍是该市场的关键水准."
尽管中国政府试图通过加息令经济降温,但铜交易员认为,加息对期货市场影响不大.
明日,美国商务部将公布2月房屋开工和营建许可市场,期铜市场将较为关注.
COMEX期铜成交量估计为3,000口,上周五最终成交量为16,644口.
AMT
铜：未提供。
铝：未提供。
铅：再次波动表现，收盘坚挺，但交投清淡。
锌：未提供。
锡：即日再创新高，但在贸易行卖盘出现的情况下，市场上行动能难以为继，不过仍然看涨。
镍：由于库存小幅增加，同时有报告质疑目前价位，期镍即日大部分时间走势承压。市场目前正进行修正。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业指数收盘上涨115.76点或0.96%，报12,226.17点。
纳斯达克综合股价指数亦攀升21.75点或0.92%，收于2,394.41点。
标准普尔500指数上扬15.11点或1.09%，报1,402.06点。
欧洲股市：
英国富时100指数上涨0.91%，至6,186.8点。
法国CAC 40指数上扬1.42%，收于5,458.95点。
德国DAX 30指数上涨1.39%，收于6,671.41点。
纽约汇市尾盘:
欧元兑美元报1.3300，16日纽约汇市尾盘报1.3315。
美元兑日圆报117.50，16日纽约汇市尾盘报116.45。
美元兑瑞郎报1.2124，16日纽约汇市尾盘报1.2062。
英镑兑美元报1.9444，16日纽约汇市尾盘报1.9404。
美国债市：
美国政府公债价格周一回落,因全球股市反弹,冲淡了投资者对风险的厌恶情绪.
美国房屋部门数据逊于预期,但对公债市场作用不大,因投资者全神贯注于股市动向.
市场并对联邦储备理事会(FED)本周稍晚的会议保持警惕,或许可从中判断决策者对通膨率反弹的担心程度.
FED目前进退两难,一方面次优抵押贷款市场的危机加深了人们对经济成长放缓的忧虑,而另一方面数据显示物价重又加速上涨.
欧洲银行业并购传言推升了全球股市,与此同时10年期公债<US10YT=RR>挫跌了5/32,收益率(殖利率)则涨2个基点至4.57%.
**与股市呈高度负相关**
A.G. Edwards & Sons债券分析师Don Kowalchik说道:"近期债市与股市几乎完全呈负向关联."
他和许多分析师一样,预计FED会议不会有什么新意,但称投资者仍防备可能出现的意外情况.
若FED广泛认同次优抵押贷款市场陷入困境,则可能再度激发债市买盘,因这将预示若房屋市场疲势波及其他经济领域,则决策者可能会想迅速降息.
房屋市场前景显然并没有改善.全美住宅建筑商协会(NAHB)公布3月房屋市场指数降至36,因次优抵押贷款部门的危机使得贷款标准被收紧.
但债市似乎在等待更实实在在的销售数据,之後才会进一步自房屋市场疲势获得激励.此外,债市投资者更为留意股市动向,美国主要股指今日升约1%.
两年期公债<US2YT=RR>价格微跌2/32,收益率从上周五的4.60%升至4.64%.五年期公债<US5YT=RR>收益率升至4.50%;30年期公债<US30YT=RR>收益率亦涨至4.72%.
尽管周一公债回落,但自1月底以来仍涨势可观,因投资者对风险的厌恶情绪上升,且次优抵押贷款违约案增加,重又激发对公债等低风险资产的兴趣.
-----------------------2003GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 100-07/32 (-02/32) 4.634
五年期公债<US5YT=RR> 100-18/32 (-04/32) 4.500
10年期公债<US10YT=RR> 100-14/32 (-05/32) 4.569
30年期公债<US30YT=RR> 100-17/32 (-10/32) 4.717
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货周一收低,受该期约明日到期前投资者结清部位打压.
但即将成为近月期约的5月期货则收高,受汽油期货一度升至七个月高位带动.
美国夏季驾车出游季节将至,汽油需求将攀上高峰.分析师预计於周三公布的政府库存数据将显示汽油库存连续第六周减少.
NYMEX-4月原油期货结算价跌0.52美元或0.9%,报每桶56.59美元,为自1月29日来最低.盘中交投区间为56.30-57.59.该期约的阻力位和支撑位分别在58和56美元.
5月原油期货涨幅稍早缩减,收高0.12美元,或0.2%,报59.70,交投区间为59.30-60.35.
伦敦洲际交易所(ICE)布兰特5月原油期货结算价升0.22美元,报60.52美元,波动区间为60.11-61.08.
NYMEX-4月RBOB汽油期货收高5.10美分或2.7%,结算价报每加仑1.9581美元,为自去年8月22日以来近月期货最高收盘价.
该期货盘中交易区间为1.921-1.97,後者为8月22日触及1.99以来最高.阻力位在1.95,支撑位在1.85.
4月取暖油合约收低0.04美分,至每加仑1.6884美元,交投区间为1.6798-1.7074.支撑位在1.65,阻力位则为1.70.
路透调查预计,3月16日止当周美国汽油库存料减少180万桶,原油库存料增加120万桶,馏分油库存则料减少110万桶.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一小幅收高,延续之前两个交易日的强劲涨势,但分析师警告称投资人可能进一步结清多头部位.
其他贵金属期货也跟随期金收高,铂金(白金)和期银都收在两周高位.
指标4月期金收高0.40美元,至每盎司654.30美元,盘中交投区间窄至652.50-657.10,後者为3月9日来最高.今日COMEX期金成交量估计仅8,000口.
中国人民银行周六宣布升息後,期金大致持稳.weldononline.com执行长Greg Weldon表示,中国升息的幅度和速度不足以对金市构成冲击,预计期金将持于640-660区间.
**後市或继续结清多头部位**
商品期货交易委员会(CFTC)在每周报告中指出,截至3月13日当周,投机客或非商业期金凈多头部位为96,342口,较前一周减少5%.
瑞银分析师John Reade表示,由于多头结清部位较预期少,还没有明确迹象显示金价见底.後市或有更多多头部位结清.
现货金<XAU=>升至653.30/4.30美元,上日尾盘为651.90/2.90美元.伦敦午後定盘价为655.
5月期银收高1.8美分,报每盎司13.233美元,交易区间为13.115-13.295.现货银<XAG=>报13.16/3.19美元,上日尾盘报13.13/3.16.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期货收高13.50美元,至1,234.70美元.现货铂金<XPT=>升至1,230.00/35.00.
6月鈀金期货涨1.70美元,报354.10美元.现货鈀金<XPD=>持平报352.00/57.00.
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