国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6680 |
6790 |
6650 |
6740 |
59203 |
231947-508 |
187775-1525 |
|
锡 |
13750 |
14150 |
13750 |
14100 |
3870 |
15123+164 |
9730-60 |
|
铅 |
1912.5 |
1938.5 |
1907.5 |
1935 |
18367 |
61728+1063 |
31200+75 |
|
锌 |
3165 |
3237.5 |
3150 |
3195 |
34788 |
142464+1084 |
111050+4250 |
|
铝 |
2766 |
2802.5 |
2761.5 |
2777.5 |
86124 |
511598+385 |
805950+3925 |
|
镍 |
43800 |
45550 |
43775 |
45125 |
8755 |
45620+296 |
4314+12 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2835 |
255 |
12 |
352 |
618 |
536 |
54315 |
59203 |
|
铝 |
5402 |
200 |
54 |
668 |
647 |
71 |
78826 |
86124 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6805/10 |
6750/50.5 |
6260/70 |
5605/15 |
|
铝 |
2772.5/73.5 |
2778/80 |
2632/37 |
2467/72 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/4月18日 |
34255 |
|
59328 |
|
|
4月19日/5月16日 |
45170 |
|
102884 |
|
|
5月17日/3个月 |
44869 |
|
81341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6月剩下部分 |
40 |
|
2 |
|
|
7月1日/63个月 |
112131 |
|
267658 |
|
|
持仓总计 |
232131 |
-4848 |
511213 |
-1289 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
70/75b |
47/49c |
22/27b |
|
480/473b |
1166b |
|
LME铝 |
6.0/1.0c |
4.5c/0.5b |
2.0c/2.0b |
|
133/143b |
295.5/310.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
6750 |
35.28 |
189.24 |
168.32 |
8781/6966 |
1259/32 |
|
5月 |
6750 |
35.78 |
318.13 |
321.11 |
4733/4873 |
1254/160 |
|
6月 |
6700 |
35.94 |
443.95 |
420.76 |
15228/7402 |
0/222 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
66月 |
|
多头 |
5% |
3 |
3 |
1 |
多头 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
3 |
0 |
空头 |
2 |
3 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
1225 |
0 |
-100 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
14950 |
600 |
-125 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
2000 |
400 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
45250 |
2075 |
-525 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
6950 |
3600 |
-0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
2000 |
0 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7050 |
325 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
2075 |
900 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
6025 |
300 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
7300 |
5425 |
-350 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
1650 |
125 |
-150 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
47225 |
650 |
-275 |
|
圣路易 |
ST. |
31275 |
1750 |
0 |
|
总 计 |
187775 |
16150 |
-1525 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0703 |
3.09 |
3.09 |
3.07 |
3.07 |
0.05 |
540 |
1125 |
|
0704 |
3.09 |
3.09 |
3.07 |
3.07 |
0.05 |
229 |
2632 |
|
0705 |
3.09 |
3.10 |
3.06 |
3.07 |
0.05 |
10480 |
44086 |
|
0706 |
3.08 |
3.09 |
3.07 |
3.07 |
0.05 |
43 |
1727 |
|
0707 |
3.08 |
3.08 |
3.05 |
3.06 |
0.05 |
2357 |
14381 |
|
0708 |
3.04 |
3.06 |
3.04 |
3.05 |
0.05 |
5 |
745 |
|
0709 |
3.02 |
3.06 |
3.02 |
3.03 |
0.05 |
62 |
2587 |
|
0710 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
3.02 |
0.05 |
--- |
391 |
|
0711 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
3.00 |
0.05 |
--- |
594 |
|
0712 |
2.98 |
3.00 |
2.97 |
2.98 |
0.05 |
57 |
2435 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
4000 |
72531 |
+1228 |
36501 |
-64 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-19-06 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
-18971 |
|
12-26-06 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
-20207 |
|
01-02-07 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
-19994 |
|
01-09-07 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56341 |
9803 |
13538 |
-19255 |
|
01-16-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜、期镍和期锌周四上扬,因来自中国的需求强劲,且对于美国经济成长可能放缓的忧虑减轻.
三个月期铜一度升至去年12月14日以来最高水准每吨6,784.5美元,收盘时缩减涨幅至1.8%,报6,730.
三个月期镍扬升1,400美元或3.2%,收报45,300;三个月期锌涨2.4%至3,195.
金属价格得到支撑,之前联邦储备理事会(FED)周三宣布维持利率不变,并称仍对通膨感到担忧,但未明确表示可能进一步升息.
法国兴业银行分析师Stephen Briggs称:"我感觉美国快要降息了...FED将能够确保美国经济放缓之势得到控制."
**中国铜需求强劲**
交易商强调指出,关于中国铜进口的消息亦扶助基本金属价格涨势.
巴克莱(Barclays Capital)的报告中称,中国精炼铜进口的正面进展,反映出其缩减铜库存的趋势告一段落.
报告中指出,中国2月精炼铜凈进口约147,700吨,处于历史高位.
LME的铜库存周四减少1,525吨,至187,775吨.自3月初以来,铜库存已减少了约20,000吨.
期铜出现逆价差亦体现出铜供应紧张.
现货铜较三个月期铜的升水持于70/75美元,略低于周二水准,当时升水达逾81美元.但从去年11月至本月初以来一直为贴水,即正价差.
**期镍价格上扬**
自去年底以来,期镍价格已上涨逾30%,受来自不 钢生产商的需求以及库存位于关键低位提振.
LME的镍库存增加12吨,至4,314吨,其中仅有2,922吨有仓单且为市场可用,这个数量低于全球一天的消费量.
周四中国一国有研究机构的资深分析师称,今年中国对镍的需求可能会增加20%.
三个月期铝涨至2,778/2,780美元,昨日尾盘水准为2,750/2,755.三个月期锡报每吨14,000/14,050美元,昨日尾盘水准为13,850/13,900.三个月期铅涨至1,920/1,930美元,昨日尾盘报1,915/1,920.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收盘时守住可观涨幅,交易商表示,因有消息指中国铜消费似呈增长,带动期铜升至三个月高位.
周三,美国联邦储备理事会(FED)的声明被许多市场人士认为是对降息的暗示,降息将提振经济并支撑铜价,这使得此间市场气氛本已向多,而今日中国强劲的数据令利多气氛愈发浓厚.
5月期铜收高5.4美分至每磅3.0730美元,为自去年12月13日以来最高收盘水准,盘中交易区间为3.0375-3.0950.
在被问及今日期铜上涨缘由时,一纽约交易商表示:"因来自中国的需求消息正面、空头回补以及股市在过去一周半趋稳."
美林在研究报告中表示,中国海关最新的数据表明,基本金属消费增长强劲,因中国生产和进口都在增加.
COMEX期铜成交量估计为4,000口,周三最终成交量为13,908口.
AMT
铜：期铜即日开盘坚挺，尾盘表现平静，但收高。
铝：受期铜强劲上扬的带动而走高。期铝上触2,800美元/吨后回落。虽然即日收高，但预计后市将下跌。
铅：表现十分沉闷的一天，跟随主要基金属走势，市场情绪仍然紧张不安。
锌：早盘表现疲软，但一家基金愿意在3,170/3,175美元/吨买进。仍然看跌，建议在3,250美元/吨附近抛售。
锡：即日表现持稳，首次收于14,000美元/吨上方。仍然乐观，但印尼在3月末前将发布许可证的市场消息可能将对市场产生短期影响。
镍：表现坚挺，收盘高于10日均线。预计在确立新趋势前，市场将进行几日区间交易。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业平均指数上涨13.62点或0.11%，收于12,461.14点。
纳斯达克综合指数小跌4.18点或0.17%，收于2,451.74点。
标准普尔500指数微跌0.50点或0.03%，收于1,435点。
欧洲股市：
德国DAX 30指数收盘上涨2.2%，至6,856.96点。
法国CAC 40指数收盘上涨1.8%，至5,598.37点。
伦敦富时100指数收盘涨1%，至6,318点。
纽约汇市尾盘:
纽约 当日 今年以来2006年
尾盘价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3336 1.3385 -0.37 +1.06 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 118.08 117.60 +0.41 -0.78 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 157.50 157.40 +0.06 +0.24 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2137 1.2094 +0.36 -0.39 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9647 1.9678 -0.16 +0.30 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1579 1.1555 +0.21 -0.61 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8065 0.8076 -0.14 +2.22 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6187 1.6187 0.00 +0.63 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6787 0.6801 -0.21 +0.73 0.6738
美国债市：
美国公债价格周四下跌,回吐昨日的急剧涨幅,因市场不确定美国联邦储备理事会(FED)软化关于通膨的言论是否意味著真的就会很快降息.
美国短期利率期货显示,FED在6月底前降息的几率从周三FED发布政策声明後的约50%降至32%左右.
对美国通膨问题持续的担忧促使投资者抛出较长期公债.因随著时间推移,通膨会降低公债的价值,在通膨上升的环境下,长期公债价格的跌幅将会最大.
"持于不适宜水准上方的核心通膨将推高长期公债的收益率,"Royal Bank of Canada Capital Markets固定收益策略师T.J. Marta称.
30年期公债价格当日曾短暂下跌逾一大点,将收益率(殖利率)推高至自2月底来的高位.
认为FED周三会後声明暗示央行现在不太可能进一步升息的债券投资者,仍更为青睐短期公债.比如两年期的短期公债的走势紧密跟随市场对央行利率决策变化的预期.
"今日公债的走势是对FED改变收缩货币政策倾向做出的反应,"荷兰银行美国公债部门交易主管Rick Klingman称.
**收益率曲线态势更为陡峭**
"自FED声明公布後以来,我们看见收益率曲线在趋陡,"他说道.
当长期公债收益率较短期公债收益率的差距扩大时,收益率曲线会变得更为陡峭.
两年期公债<US2YT=RR>价格下滑3/32,收益率报4.59%.
指标10年期公债<US10YT=RR>价格下跌13/32,将收益率推高至4.59%.
30年期公债<US30YT=RR>价格走低30/32,收益率报4.78%,盘中收益率最高曾升至4.79%,为自2月23日来的最高位.
尽管周三FED维持利率不变并不让人意外,但其在会後声明中没有提及"进一步收紧货币政策"的可能性,这著实让交易商始料未及.
周三FED发布声明後,两年期公债收益率跌至低于10年期公债收益率的水准,令收益率曲线于逾七个月来首次恢复正常态势.
一些债券分析师周四表示,他们预期10年期公债收益率高出两年期公债收益率的部分在未来大概三个月内会扩大至20个基点左右.
很多投资者对FED声明的理解是,央行下一步举措可能是通过降息支撑疲弱的经济,尽管分析师仍在争论,FED是否已完全放弃紧缩货币政策的倾向,抑或仍保留著些许升息的倾向.
"我认为此次FED的声明意义重大,因其恢复中立立场,尽管这次的中立立场与以往有点不同,"美银证券利率策略主管Michael Cloherty称.
"从今天的市场反应看来,结果是公债价格大幅回落.我们仍需要看到更多显示经济疲势的迹象,这样才能真正促使FED不仅改变口气,还会付诸实际行动."
-----------------------2009GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 100-09/32 (-03/32) 4.595
五年期公债<US5YT=RR> 100-19/32 (-08/32) 4.487
10年期公债<US10YT=RR> 100-09/32 (-14/32) 4.591
30年期公债<US30YT=RR> 99-17/32 (-31/32) 4.780
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收高逾2美元,因继政府周三数据显示汽油和馏分油库存减少後,人们对燃料供应感到担心.
此为汽油库存连续第六周下降,馏分油库存则为连续第八周,这扶助原油期货,尽管原油库存本身连续第二周增加.
原油价格呈上涨,因炼厂纷纷结束季节性维护,准备迎接即将到来的夏季驾车出行旺季,届时汽油需求将大增.
NYMEX-5月原油期货收高2.08美元或3.5%,报每桶61.69,日高在61.75,日低则在59.95.
其突破了阻力位61,支撑位则在59.21.
伦敦洲际交易所(ICE)布兰特5月原油期货收高1.74美元,或2.9%,报62.51美元,此前触及日高62.65美元.
NYMEX-4月取暖油合约收高5.34美分,或3.2%,报每加仑1.718美元.盘中交易区间介于1.6685至1.7213美元,後者为自上周五来的高点.阻力位在1.70美元,支撑位在1.6882美元.
NYMEX-4月RBOB汽油期货收涨2.26美分,或1.2%,报每加仑1.9575美元,盘中交易区间为1.93至1.963美元,低于周二触及的七个月高位1.985.
自1月18日触及1.3351美元的低位至周二创下高位以来,汽油价格已累计上扬近65美分,或49%.
"市场在进行很多基于技术面因素的交易.周三库存数据显示汽油和馏分油库存下降肯定对市场构成支撑,"IAF Advisors研究主管Kyle Cooper称.
石油输出国组织(OPEC)研究部门主管Hasan Qabazard周四在曼谷称,"我们认为现在的油价处于合理水准."
"我们希望油价能保持在现今每桶50-60美元的水准,"他对记者称.
OPEC成员国石油部长并未排除在9月前进一步采取减产措施的可能,9月他们将召开会议讨论产量政策.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收高,受油价涨势带动,且联邦储备理事会(FED)会议声明中软化升息倾向,帮助黄金吸引买盘.不过交易商警告称,在下周五4月期金第一通知日到来前,可能会有投资者了结获利.
指标4月期金收升4.20美元至每盎司664.20美元,当日介于662.30-667.60间波动,後一水准为三周高位.期金目前已经连续六个交易日收高.
Blanchard & Co.经济研究主管Neal Ryan在每日报告中指出,金价应会大幅走高,受FED会议声明和油价涨势激励.美国原油期货周四劲扬超过3%.
COMEX期金成交量估计为25,000口.
但FC Stone的分析师George Nickas指出,股市走坚可能重又吸引资金流入股市,这可能会打压金市.
现货金<XAU=>报664.60/5.60美元,高于周三尾盘的660.90/1.90.伦敦金午後定盘价为663.00
5月期银收涨16.0美分或1.2%,报每盎司13.480美元.现货银<XAG=>报13.41/3.46美元,周三尾盘报13.27/3.32.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金(白金)期货收盘攀升11.00美元至1,241.00.现货铂金<XPT=>报1,235.00/40.00.
6月鈀金期货跳涨5.75美元或1.6%,报357.75.现货鈀金<XPD=>报352.00/57.00.
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