国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6875 |
6890 |
6677.5 |
6690 |
59979 |
236022+1469 |
180500-1050 |
|
锡 |
14525 |
14600 |
14350 |
14525 |
3709 |
15322+96 |
9495- |
|
铅 |
1905 |
1912.5 |
1845 |
1850 |
10677 |
62092+604 |
33050+1125 |
|
锌 |
3255 |
3285 |
3155 |
3210 |
26078 |
144181-172 |
107925-1550 |
|
铝 |
2729 |
2765 |
2722.5 |
2751 |
26078 |
528483+5499 |
811775-375 |
|
镍 |
42925 |
43475 |
42275 |
43050 |
9008 |
46586+335 |
5370+468 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1774 |
494 |
1153 |
506 |
393 |
546 |
54427 |
59979 |
|
铝 |
2455 |
567 |
405 |
1080 |
189 |
965 |
103776 |
110610 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6850/51 |
6829/30 |
6330/40 |
5670/80 |
|
铝 |
2715/15.5 |
2739.5/40 |
2628/33 |
2462/67 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/4月18日 |
30512 |
-772 |
61854 |
2783 |
|
4月19日/5月16日 |
44673 |
128 |
101440 |
-2146 |
|
5月17日/6月20日 |
42069 |
-152 |
84200 |
684 |
|
6月21日/3个月 |
5324 |
2300 |
8274 |
3121 |
|
6月剩下部分 |
40 |
0 |
2 |
0 |
|
7月1日/63个月 |
113404 |
-35 |
272713 |
1057 |
|
持仓总计 |
236022 |
1469 |
528483 |
5499 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
47.5/52.5b |
30.5/35.5b |
17.5/22.5b |
4.0/8.0b |
450/470b |
1087/1117b |
|
LME铝 |
28/23c |
15.5/10.5c |
6.0/2.0c |
3.0/1.0c |
105/115b |
267.5/282.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
6700 |
33.94 |
140.38 |
127.42 |
9421/7125 |
3016/28 |
|
5月 |
6700 |
34.50 |
286.95 |
286.96 |
6788/5123 |
2900/20 |
|
6月 |
6700 |
34.50 |
393.46 |
407.29 |
20369/7402 |
1024/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
3 |
2 |
多头 |
3 |
4 |
2 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
空头 |
2 |
3 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
1175 |
175 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
14675 |
375 |
-50 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1900 |
300 |
-100 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
44225 |
1675 |
-300 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3450 |
100 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
2000 |
200 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6750 |
350 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
1875 |
700 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
125 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
6000 |
275 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
6625 |
6600 |
-175 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
46800 |
225 |
-25 |
|
圣路易 |
ST. |
30700 |
2000 |
-400 |
|
总 计 |
180500 |
13100 |
-1050 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0703 |
3.12 |
3.12 |
3.06 |
3.05 |
-0.07 |
308 |
637 |
|
0704 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
-0.08 |
175 |
2608 |
|
0705 |
3.12 |
3.12 |
3.04 |
3.06 |
-0.08 |
8152 |
44633 |
|
0706 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
-0.08 |
115 |
1823 |
|
0707 |
3.11 |
3.11 |
3.04 |
3.05 |
-0.08 |
1248 |
15347 |
|
0708 |
3.06 |
3.06 |
3.05 |
3.04 |
-0.07 |
46 |
785 |
|
0709 |
3.08 |
3.08 |
3.02 |
3.03 |
-0.07 |
113 |
2709 |
|
0710 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.01 |
-0.07 |
12 |
419 |
|
0711 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
3.00 |
-0.07 |
82 |
548 |
|
0712 |
3.00 |
3.00 |
2.97 |
2.98 |
-0.07 |
78 |
2851 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
- |
74183 |
+234 |
36556 |
+441 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-26-06 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
-20207 |
|
01-02-07 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
-19994 |
|
01-09-07 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56341 |
9803 |
13538 |
-19255 |
|
01-16-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜周二下滑近2.5%,因之前美国公布疲弱的经济数据据,令人质疑美国经济状况.
三个月期铜收报每吨6,680美元,脱离稍早所及三个半月新高6,895,亦低于周一的6,850.
Numis证券的分析师Marc Elliott说道:"消费者信心下滑,且美国房屋市场仍不景气.房屋市场疲势可能会影响对铜的需求."
美国2月新屋销售降至2000年6月以来最低水准,重燃对美国联邦储备理事会(FED)降息的预期.而3月美国消费者信心亦趋于疲弱,因汽油价格上涨,且近期金融市场动荡令美国民众对未来感到不安.
LME交易商称,市场下滑,亦由于近期上扬後出现修正.
一交易商表示:"市场不过是对整体涨势作出的修正.应会在6,670附近获得支撑."
**基本面构成支撑**
铜价年初以来涨幅已经超过10%,许多分析师上修了对铜价的预测,因需求较预期强劲.
瑞银分析师Robin Bhar认为,供应紧张,库存下降,以及实货需求上升,均是支撑金属价格的因素.
"我们对于第二季的看法仍相当正面."
LME铜库存减少了1,050吨至180,500吨.
全球最大铜产商智利国有铜公司Codelco称,预计未来数季的铜需求保持强劲.
**期锡价格收于纪录高位**
期锡收于纪录高位14,595美元,受对锡产国印尼的供应疑虑支撑,因当地警方在去年10月关闭了一些独立炼厂.
法国兴业银行分析师Stephen Briggs指出,今年锡市场可能出现2.5万吨的供应缺口,但具体数字将取决于印尼的状况,他预计今年现货锡价格为12,375美元.
三个月期铝收报2,740美元,昨日尾盘报2,725.而三个月期铅跌至1,850美元,昨日尾盘水准为1,895.三个月期镍几近收平,报42,600美元,昨日尾盘报42,500.
三个期锌跌至3,180美元,周一尾盘报3,240.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二一度重挫逾3%,交易商指在过去两周期铜升至三个月高位的涨势後,技术性抛盘涌现.
交易商表示,投资人也趁近期上扬後锁定部分获利,但市场人气仍向多.
5月期铜收低2.6%,或8.10美分,至每磅3.0575美元,盘中最低曾下挫3.1%,至3.04美元.周一,5月期铜收高2.3%,盘中一度攻上三个月高位3.14美元.
Pioneer Futures高级交易分析师Scott Meyers表示:"我曾预计5月期铜将在3.15美元遭遇阻力,现在的情况正是如此."
油价和金价走软,以及美国消费者信心指数下滑,令期铜跌势加深.
交易商预计,5月期铜眼下支撑位在3.04,重要支撑位在3.00,若跌穿该水准,期铜将可能回落至3月19日低点2.9750.
AMT
铜：尾盘出现的获利了结盘打压期铜走低。建议未来几日逢低买进。
铝：继早盘触及2,720美元/吨的长期趋势线后，期铝出人意料的强劲反弹。期铝稳步攀升至2,765美元/吨高点，此处为短期阻力位。疲弱的美国消费者信心指数和对美国通胀的担忧打压期铜下跌，期铝也随之走低，并在较少交投中跌至2,735美元/吨。
铅：刚好收于30日均线为期铅提供了支撑，同时鉴于市场进入超卖格局的言论，预计期铅将守稳该位。
锌：盘初跟随期铜走高，临近收盘时少量抛盘和少量基金转月交易出现。
锡：三个月期期锡即日再次坚挺表现，一度攀升至14,600美元/吨，并在此位遭遇一些阻力。技术面来看，收盘表现良好。
镍：走势波动。一方面，库存仍很低且消费者需要购买镍；另一方面，目前仓库正在吸收镍从而引发了一些获利了结。40000-42000美元/吨区域暂时为市场提供支撑。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业平均指数下跌71.78点或0.58%，收于12,397.29点。
纳斯达克综合指数下跌18.20点或0.74%，收于2,437.43点。
标准普尔500指数下跌8.89点或0.62%，收于1,428.61点。
欧洲股市：
德国DAX 30指数收盘涨0.4%，至6,858.34点。
法国CAC 40指数收盘涨0.2%，至5,587.06点。
伦敦富时100指数收盘涨至6,292.60点。
纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3352 1.3333 +0.14 +1.18 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 117.86 118.08 -0.19 -0.97 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 157.30 157.48 -0.11 +0.11 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2118 1.2149 -0.26 -0.54 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9648 1.9696 -0.24 +0.31 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1569 1.1615 -0.40 -0.70 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8081 0.8096 -0.19 +2.42 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6182 1.6201 -0.12 +0.60 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6794 0.6769 +0.37 +0.83 0.6738
美国债市：
美国政府公债周二大致持稳,尽管消费者信心疲弱,但报告中的通膨预期分项上升,因此无助于消除利率前景的不确定性.
人们益发揣测房屋市场疲势终将迫使联邦储备理事会(FED)降息,这促使一些资金流出较长期公债.
投资者押注随著FED降息,短期与长期公债收益率(殖利率)差距将扩大,这使得收益率曲线趋于陡峭.
巴克莱资本美国公债交易主管Adam Brown说道:"短债持稳,长债则下滑,因此今日比较突出的就是收益率曲线变得陡峭."
指标10年期公债<US10YT=RR>价格下滑2/32,收益率报4.61%,较周一变动不大.
尽管今日长债较短债的利差变化不算大,但在过去一个月中,两年期与30年期公债之利差已经扩大了逾25个基点.
这种趋势也打断了债市与股市间的负向关联,交易商忽略了股市跌势,他们更担心的是FED主席贝南克周三究竟会传递出怎样的讯息.
**洗耳恭听贝南克讲话**
贝南克在国会作证词陈述时,预计会被问到次优抵押贷款部门的问题.
最新的房屋数据显示该行业继续放缓,新屋销售明显逊于预期,且标准普尔一项调查显示,房屋价值为逾10年来首次低于上年同期.
美国消费者信心降幅超出预期,一定程度上是由于汽油价格再度上涨.
RBS Greenwich资本公司政府公债策略师David Ader说道:"经济数据较为疲弱,而通膨预期上升,这充分反映出当前市场的担心."
但这一切都不足以改变市场对货币政策前景的看法.多数初级市场交易商继续预计今年下半年会温和降息,但居高不下的通膨数据削弱了这种预期.
FED言论和最近的声明亦反映出FED自身的举棋不定,有些官员强调通膨疑虑,另一些人则更侧重于房屋市场的低迷.
正因为此,两年期和五年期公债收益率分别持稳于4.59%和4.50%.30年期公债<US30YT=RR>价格大体持平,报4.81%.
不过美国公债在盘後交易中上扬,追随原油价格骤然大涨之势.10年期公债价格升3/32,收益率跌至4.59%.
-----------------------2017GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 100-09/32 (持平) 4.589
五年期公债<US5YT=RR> 100-17/32 (-01/32) 4.505
10年期公债<US10YT=RR> 100-03/32 (-02/32) 4.615
30年期公债<US30YT=RR> 99-01/32 (-02/32) 4.811
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二在纽约市场收盘後,一度飆升逾5美元,至68美元上方,为去年9月6日以来近月期约最高水准,交易商表示,这是受围绕伊朗的地缘政治忧虑影响.
美国原油期货一度急升逾5美元,报每桶68.09美元,2110GMT时回落至64.50美元,较周二结算价升1.57美元.
周二,5月原油期货结算价略涨0.02美元或0.03%,报每桶62.93美元,为去年12月20日以来最高结算价.其当日波动区间介于62.24-63.05.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二小幅收低,因原油价格一度走软,且对美国经济趋疲的忧虑抵消了因伊朗和英国之间紧张局势带动的黄金避险需求.
指标4月期金收低1.4美元至每盎司662.50美元,当日介于661.70-666美元之间波动.
Auramet Trading的Bruce Dunn表示,周二的走势可以形容为震荡而缺乏指引,因季末将至.
4月期金的首个通知日为本周五,投资人需要决定是否展期至6月期金,这加深了市场的不确定性.
Dunn表示,金价陷于660-665区间内,因美元走软和伊朗和英国紧张局势等利多因素,被美国消费者信心指数疲弱和股市下滑所抵消.
COMEX期金成交量估计为25,000口.
美国原油期货周二盘中多数时间在平盘下方游走,终场收高0.02美元,至每桶62.93美元.
**ECB沽出黄金被视为利多**
欧洲央行(ECB)周二表示,截至3月23日该周,该央行所持黄金及应收黄金减少1.89亿欧元,至1,759.96亿欧元.
Blanchard & Co.经济研究部主管Neal Ryan在研究报告中表示,该央行出售黄金可能对金市构成利多.在仅仅两周中,市场就已消化了28吨黄金沽盘,而价格持续攀升,这显示市场中的实货需求强劲,这是非常正面的讯号.
投资人还在关注本周稍後将公布的重要经济数据,包括周四的国内生产总值(GDP)数据,周五的个人所得.
现货金<XAU=>报662.90/3.90美元,低于周一尾盘的663.30/4.00.伦敦金午後定盘价为664.00.
5月期银收低13美分或1%,报每盎司13.280美元.现货银<XAG=>报13.25/3.28美元,周一尾盘报13.35/3.38.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金(白金)期货收盘涨5.5美元至1,242.0.现货铂金<XPT=>报1,232.00/37.00.
6月鈀金期货跌3美元,报356.00.现货鈀金<XPD=>报350.00/55.00.
以上信息仅供参考
