国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓及增减 | 库存及增减 |
| 铜 | 6980 | 7262.5 | 6970 | 7260 | 86991 | 240005+858 | 179850-1225 |
| 锡 | 13650 | 14100 | 13650 | 14070 | 3173 | 15147-55 | 9670-70 |
| 铅 | 1935 | 1971 | 1930 | 1965 | 11798 | 62332-25 | 34625+950 |
| 锌 | 3160 | 3270 | 3145 | 3270 | 47187 | 142410-402 | 107550+1450 |
| 铝 | 2757 | 2850 | 2757 | 2849.5 | 178647 | 534412+1176 | 810325-875 |
| 镍 | 45662.5 | 48700 | 45525 | 48550 | 12744 | 46442+16 | 5166-66 |
| 品种 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 办公室交易 | 总计 | ||
| 第一节 | 第二节 | 第一节 | 第二节 | |||||
| 铜 | 2528 | 533 | 155 | 508 | 323 | 481 | 82317 | 86991 |
| 铝 | 3498 | 590 | 30 | 757 | 905 | 3207 | 168465 | 178647 |
| 品种 | 现货 | 3个月期 | 15个月期 | 27个月期 |
| 铜 | 7280/90 | 7169/71 | 6585/95 | 5930/40 |
| 铝 | 2800/00.5 | 2815/16 | 2648/53 | 2467/72 |
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 |
| 现货/4月18日 | 21055 | -1991 | 46536 | -2305 |
| 4月19日/5月16日 | 46067 | 442 | 99516 | -353 |
| 5月17日/6月20日 | 14073 | 2180 | 85132 | 64 |
| 6月21日/3个月 | 6527 | 6527 | 23085 | 2954 |
| 7月剩下部分 | 109382 | -6527 | 19154 | 19154 |
| 8月1日/63个月 | 109382 | 858 | 260989 | -1833 |
| 持仓总计 | 240005 | 858 | 534412 | 1176 |
| 品种 | 现货 | 4月 | 5月 | 6月 | 3个月期 | 3个月期 |
| /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /15月 | /27月 | |
| LME铜 | 76.5/81.5b | 58.5/63.5b | 31.5/36.5b | 13/17b | 582/602b | 1271/1301b |
| LME铝 | 14.3/9.3c | 5.5/0.5c | 6.0/10.0b | 8.0/10.0c | 162/172b | 357/372b |
| LME锌 | 9.0/3.0c | 6.0/2.0c | 4.5/1.5c | 8.0/10.0c | 234/224b | 513/493b |
| 月份 | 敲定价 | 波动率 | 看涨权 | 看跌权 | 持仓情况 | 成交量 |
| 4月 | 7300 | 29.17 | 42.32 | 46.31 | 9215/7135 | 34/0 |
| 5月 | 7250 | 31.39 | 263.75 | 244.87 | 7129/5997 | 565/10 |
| 6月 | 7250 | 33.50 | 400.25 | 400.25 | 22659/8017 | 652/630 |
| 铜大持仓数据 | 4月 | 5月 | 6月 | 铝 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多头 | 5% | 3 | 4 | 1 | 多头 | 4 | 4 | 3 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空头 | 5% | 3 | 2 | 1 | 空头 | 0 | 2 | 2 |
| 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国家 | 仓库地点 | 在库量 | 注销仓单 | 库存增减 | |
| 比利时 | 安特卫普 | ANTWERP | 925 | 0 | 0 |
| 德国 | 不来梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 汉堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 热那亚 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃纳 | LEGHORN | 14350 | 1300 | 0 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 1900 | 300 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 43000 | 2950 | -100 |
| 韦辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韩国 | GWANGYANG | GWANGYANG | 3400 | 50 | 0 |
| BUSAN | BUSAN | 6800 | 0 | -200 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6225 | 400 | 0 |
| 阿联酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞罗纳 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | BILBAO | 875 | 200 | -150 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英国 | 艾冯郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔 | HULL | 5550 | 575 | -100 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 纽卡斯尔 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德兰 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美国 | 巴尔的摩 | BALTIMORE | 4550 | 4525 | -325 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 长滩 | LONG BREACH | 1525 | 0 | 0 | |
| 洛杉矶 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奥尔良 | NEW | 47050 | 500 | 0 | |
| 圣路易 | ST. | 30800 | 5350 | -350 | |
| 总 计 | 179850 | 16275 | -1225 | ||
| 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 0704 | 315.45 | 315.45 | 315.45 | 315.45 | 10.65 | 2 | 94 |
| 0705 | 310.00 | 313.00 | 310.00 | 312.85 | 10.55 | 1 | 889 |
| 0706 | 327.20 | 331.20 | 327.00 | 330.95 | 13.55 | 371 | 1600 |
| 0707 | 327.25 | 332.40 | 326.00 | 331.45 | 13.55 | 9593 | 45228 |
| 0708 | 330.00 | 330.95 | 330.00 | 330.95 | 13.30 | 150 | 1931 |
| 0709 | 326.50 | 331.00 | 325.20 | 330.40 | 13.05 | 2133 | 17455 |
| 0710 | 326.30 | 328.75 | 326.30 | 328.75 | 12.55 | 31 | 903 |
| 0711 | 323.00 | 327.05 | 323.00 | 327.05 | 12.05 | 94 | 3030 |
| 0712 | 325.50 | 325.50 | 324.95 | 324.95 | 11.70 | 31 | 562 |
| 0801 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 11.35 | 1 | 673 |
| 成交量 | 总持仓 | 持仓增减 | 库存 | 库存增减 |
| - | 76031 | +368 | 36386 | - |
| 日期 | 非商业头寸 | 商业头寸 | 可报告头寸 | 不可报告头寸 | 基金净头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
| 03-27-07 | 8644 | 24550 | 7301 | 46281 | 31583 | 62226 | 63434 | 13295 | 12087 | -15906 |
期商评市
路透
LME:
库存下降以及对第二季出现季节性需求上升的预期推动伦敦金属交易商(LME)基本金属价格周二达至新高.
伦敦市场挂牌交易的矿业类股,如英美资源集团<AAL.L>,必和必拓<BHP.AX>,Xtrata <XTA.L>和Vedanta <VED.L>股价均因强劲的金属价格而扬升2%-3.5%.
镍创下纪录新高,而铜价亦涨至近五个月高位.
巴克莱资本的金属分析师Sudakshina Unnikrishnan称:"金属价格全线攀升.人气非常旺盛.我们进入了季节性走势强劲的时期,供需基本面依然对多数基本金属提供支撑."
三个月期铜触及日高每吨7,260美元,为去年11月10日以来最高水准,晚场综合交易最终收在7,235美元,较周一上涨了3.8%.
日高7,260较年初水准上涨了逾14%,但仍较去年5月创下的纪录高位低出逾1,000美元.
德利佳华证券在一份市场报告中称:"走势背後的原因是来自中国的需求."其指因Xstrata执行长预计中国的铜消费今年会上升8-10%.
该行称:"这一言论非常符合我们的判断,即中国国内生产总值(GDP)的加速成长将推动需求,铜价到年底时会达到每吨7,600美元."
**镍价创新高**
镍价今日跳升7%至纪录高位每吨48,600美元,最终收在48,500,较周一收盘价高出3,100.
需求上升以及对库存下降的担忧推动镍价今年以来累计上升逾40%.
咨询机构Virtual Metals的高级商品分析师米德称:"市场认为今年的短缺情况存在比去年更严重的可能性."
世界金属统计局表示,1月镍供给缺口为7,000吨.LME注册仓库的库存数量仅大致为全球一天的用量,且市场对任何来自矿业的供给中断消息都很敏感.
中等规模的澳洲矿产商Jubilee Mines <JBM.AX>周二表示,其可能达不到产量目标.
三个月期铝收高75美元至每吨2,830.三个月期锌升3.6%至3,250.
三个月期铅升40美元至1,960.三个月期锡最後报价为14,045/14,050,较昨日高出2.2%.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二劲扬4.3%,或13.55美分,并收在年内新高,分析师指因在需求强劲成长的前景带动下,期铜延续长达两个月的升势.
Infinity Brokerage Services高级交易员Larry Young表示:"今日是受升势动能带动.已持有部位及企图入市的交易商视上周回落为买入良机."
5月期铜收高13.55美分,至每磅3.3145美元,为自去年11月9日来最高收盘水准,盘中交易区间为3.1825-3.3240美元.
自2月初,5月期铜触及技术性底部约2.40後,已反弹超过38%,受伦敦铜库存不断减少、较预期为佳的美国数据、季节性买盘和对中国强劲需求的期望带动.
美国楼市趋稳的进一步迹象也给期铜升势锦上添花,全面不动产协会(NAR)公布的2月成屋待售指数由1月的108.5升至109.3.
LME三个月期铜也触及11月10日来新高每吨7,260美元,终场收高3.8%,报每吨7,235美元.
AMT
铜：当日表现再度意外强劲，收盘价接近关键阻力位7250美元水平。依然对前景保持乐观，但预计价格短期上行动力可能不足。
铝：当日表现出色，因获得铜价的带动。收盘报于2850美元附近，该位为近期波动区间上限。但预计4日价格有望上测初步阻力位2870美元，下行支撑则分别位于2800及2770美元。
铅：开盘表现良好，主要由于市场因担忧供应紧缺而引发买盘。全日多数时段表现稳定，收盘收于1965美元附近。初步支撑位于1920美元，初步阻力位于1985美元。
锌：当日再度跟随铜价走势而走强，并一度突破阻力位3250美元。全日整体表现较为平静。
锡：当日市场表现平静，尽管价格最高上涨600美元。多数涨幅是因获得其他基金属尤其是铜价的带动。预期后市价格还将维持波动。
镍：当日再度出现相当大幅的升势，收盘上涨3000美元。不仅创下近期高点，同时还创下纪录高点。但当前市场开始呈现技术性超买形态。
国际金融市场
美国股市：
道琼斯工业股票平均价格指数涨128点，至12,510.30点，涨幅1.03%，这是该指数连续第四个交易日走高，目前位于五周高点。
纳斯达克综合指数涨28.07点，至2,450.33点，涨幅1.16%，这也是该指数连续第四个交易上扬，为两个月来连续上涨时间最长的一次。
标准普尔500指数涨13.22点，至五周高点1,437.77点，涨幅0.93%。
欧洲股市：
伦敦富时100指数收盘涨0.6%，至6,366.10点。
法国CAC 40指数收盘涨1.2%，至5,711.91点。
德国DAX 30指数收盘涨1.6%，至7,045.56点，为2月末来最高水平。
纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3333 1.3368 -0.26 +1.04 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 118.95 117.80 +0.98 -0.05 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 158.62 157.46 +0.74 +0.95 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2222 1.2150 +0.59 +0.31 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9746 1.9776 -0.15 +0.81 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1584 1.1565 +0.16 -0.57 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8130 0.8165 -0.43 +3.04 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6296 1.6243 +0.33 +1.31 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6750 0.6756 -0.09 +0.18 0.6738
美国债市：
美国公债周二下滑,因股市上扬,且有迹象显示英国和伊朗之间的紧张局势正在缓解,投资人避险意愿降低,也转变了近期买入美国公债,寻求稳定收益的态度.
今日公布的经济数据包括当周连锁店销售增长、成屋待完成销售指数意外反弹以及较预期疲弱的汽车销售,都未能改变市场对美国联邦储备理事会(FED)可能将暂时维持利率不变的观点.
Black Pearl Asset Management首席投资官Jim Midanek:"从数据看,继续支撑FED将按息不动的观点."
指标10年期公债<US10YT=RR>跌5/32,收益率(殖利率)报4.67%,较周一尾盘升2个基点.
多数交易商和分析师表示,在劳工市场显露疲弱迹象前,FED将不会降息.目前联邦基金利率为5.25%.
Jefferies & Co.美国公债交易部门主管Thomas di Galoma指出:"失业率升至5%之前,FED都不会有所行动的."
路透访查的分析师预计,3月美国失业率将从2月份的4.5%微升至4.6%.3月就业报告将於本周五出炉.
**地缘政治紧张局势缓解**
英国伊朗紧张局势出现缓解迹象,令原油价格重挫2%,并带动道琼工业指数<.DJI>大涨约1%,收报12,510.30点.
分析师表示,因地缘政治忧虑消退,投资人对高风险资产的兴趣也有所增长.
IDEAglobal债市策略师Josh Stiles表示:"部分市场人士因担心而暂投债市.现在他们信心恢复,就再投入可能回报更高的资产."
伊朗国家电视台表示,总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)将於周三讨论扣押15名英国海军的事件.英国首相布莱尔则表示,不寻求就扣押海军事件同伊朗正面冲突.
另外,分析师表示,圣路易联邦储备银行总裁普尔周一对通膨的强硬态度也令公债承压.
两年期公债<US2YT=RR>跌2/32,收益率报4.62%,周一尾盘报4.59%.五年期公债<US5YT=RR>跌4/32,收益率由周一尾盘的4.54%升至4.57%,30年期公债<US30YT=RR>跌6/32,收益率较周一尾盘升1个基点,报4.85%.
-----------------------1942GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 99-25/32 (-02/32) 4.620
五年期公债<US5YT=RR> 99-23/32 (-04/32) 4.567
10年期公债<US10YT=RR> 99-22/32 (-04/32) 4.664
30年期公债<US30YT=RR> 98-14/32 (-06/32) 4.850
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低逾1美元,市场寄希望於伊朗扣押15名英国海军人员引发的紧张局势,可以透过外交渠道解决.
但英国外交大臣贝克特指,不要指望此次争端能得到快速解决後,尾盘油价跌幅有所收窄.不过贝克特也表示,不寻求与伊朗军事对抗,也希望透过外交渠道解决此已为期12日的事件.
另外,在美国周三公布库存数据前,有交易商轧平部位,因预计原油库存增加,而汽油和馏分油库存减少.
5月原油期货今日结算价跌1.30美元或2%,报每桶64.64,交易区间为63.96-65.94.
在伦敦,5月布兰特原油期货收低0.93美元,或1.4%,报每桶67.81美元,交易区间为67.04-68.72美元.
NYMEX-5月RBOB汽油期约跌2.51美分或1.2%,至每加仑2.0177美元,波动区间介于1.9857-2.0430.
5月取暖油期货收低2.38美分或1.3%,报每加仑1.8387美元,波动区间介于1.81-1.86.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低,因伊朗和英国都表示,愿意透过外交途径解决水兵事件後,原油价格走软.
6月期金收低1.80美元至每盎司669.70,波动区间介于667.50-673.40.
英国首相布莱尔周二表示:"最重要的事情是保证被扣押人员安全释放,如果他们(伊朗)愿意通过外交途径解决问题,这将是可行的,而未来48小时将相当关键."
ScotiaMocatta贵金属部门主管Bernard Hunter指,市场仍将关注海湾局势,因通过外交途径解决也需要一个过程.而本周稍後的交投势将放缓,因投资人开始在复活节假期前轧平部位和减少风险部位.
不过,英国外交大臣贝克特周二对不断升温的水兵事件所引发危机将迅速解决的揣测发出警告,同时亦排除了任何军事干预的可能.
今日交投活络,COMEX期金成交量估计为65,000口.
现货金<XAU=>报664.00/5.00美元,略低於周一尾盘的664.50/5.00.伦敦金午後定盘价为664.25.
5月期银收高8美分至每盎司13.430美元,波动区间介于13.275-13.540.现货银<XAG=>报13.38/3.41,周一尾盘报13.28/3.31.
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货收高3.3美元至每盎司1,252.30.现货铂金<XPT=>报1,238.00/42.00.
6月鈀金期约收高2.05美元至每盎司355.75.现货鈀金<XPD=>报350.00/54.00
以上信息仅供参考
