国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7755 |
7947.5 |
7635 |
7847.5 |
100666 |
240062+80 |
175500-2100 |
|
锡 |
14151 |
14450 |
14087.5 |
14162.5 |
3879 |
15240-231 |
9265-545 |
|
铅 |
2025 |
2037.5 |
1966.5 |
2000 |
18272 |
63805+456 |
35350+1325 |
|
锌 |
3560 |
3642.5 |
3510 |
3545 |
72749 |
141365-236 |
106300-1750 |
|
铝 |
2855 |
2910.5 |
2850 |
2870 |
189646 |
543825+8183 |
807750-2050 |
|
镍 |
48350 |
48900 |
46850 |
47025 |
11279 |
43582-785 |
4494-138 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2763 |
591 |
118 |
1133 |
267 |
590 |
94591 |
100666 |
|
铝 |
3480 |
206 |
4461 |
594 |
1156 |
2507 |
175409 |
189646 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7970/70.5 |
7944/45 |
7155/65 |
6290/00 |
|
铝 |
2852/54 |
2882.5/83 |
2663/68 |
2440/45 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/4月18日 |
12564 |
-1338 |
28266 |
-3574 |
|
4月19日/5月16日 |
41316 |
-1969 |
89925 |
-3851 |
|
5月17日/6月20日 |
46021 |
1632 |
88151 |
3989 |
|
6月21日/3个月 |
22288 |
1894 |
38591 |
4071 |
|
7月剩下部分 |
8130 |
219 |
25245 |
4271 |
|
8月1日/63个月 |
109743 |
-358 |
273650 |
3277 |
|
持仓总计 |
240062 |
80 |
543828 |
8183 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
48.5/53.5b |
47.5/52.5b |
28.5/33.5b |
14/18b |
768/788b |
1626/1656b |
|
LME铝 |
29/24c |
25/20c |
12.5/8.5c |
0.5c/1.5b |
197/207b |
418/433b |
|
LME锌 |
14.0/8.8c |
12.0c/8.0c |
7.5/4.5c |
2.0/1.0c |
312/332b |
678/718b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
7850 |
35.28 |
268.91 |
257.96 |
7749/7109 |
918/426 |
|
6月 |
7850 |
37.11 |
447.47 |
451.43 |
21941/9152 |
4058/2115 |
|
7月 |
7850 |
38.00 |
549.65 |
571.33 |
3686/4252 |
950/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
4 |
0 |
多头 |
4 |
5 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
1 |
2 |
空头 |
0 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
925 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
14350 |
1300 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1900 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
42225 |
4050 |
-175 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
1500 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
0 |
-50 |
|
BUSAN |
BUSAN |
6800 |
0 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6725 |
25 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
875 |
200 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
125 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
5325 |
350 |
-50 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1950 |
1925 |
-1050 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
47475 |
1025 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
29275 |
4225 |
-775 |
|
总 计 |
175500 |
15150 |
-2100 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0704 |
360.50 |
360.50 |
357.55 |
357.55 |
5.85 |
314 |
921 |
|
0705 |
361.00 |
361.75 |
355.30 |
358.25 |
5.65 |
16378 |
38311 |
|
0706 |
359.50 |
359.50 |
358.50 |
358.60 |
5.80 |
313 |
2059 |
|
0707 |
360.50 |
361.50 |
355.80 |
358.75 |
5.85 |
7658 |
26800 |
|
0708 |
356.95 |
356.95 |
356.95 |
356.95 |
5.80 |
76 |
1042 |
|
0709 |
355.80 |
355.80 |
354.25 |
355.05 |
5.75 |
785 |
3918 |
|
0710 |
352.65 |
352.65 |
352.65 |
352.65 |
6.15 |
58 |
799 |
|
0711 |
349.20 |
349.20 |
349.20 |
349.20 |
5.55 |
67 |
931 |
|
0712 |
354.50 |
354.50 |
344.50 |
345.75 |
5.05 |
83 |
3144 |
|
0801 |
342.50 |
342.50 |
342.50 |
342.50 |
4.85 |
- |
621 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
17814 |
80185 |
+1618 |
36311 |
-44 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-02-07 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56341 |
9803 |
13538 |
-19255 |
|
01-09-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-16-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-23-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
01-30-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-06-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-13-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-20-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
02-27-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-06-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-13-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-20-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
03-27-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜周三升至七个月最高水准,因库存不断减少且中美两国需求前景强劲.
分析师表示,市场在通常较为繁忙的第二季中将受支撑,但在
铜价升至近纪录高位前,料将遭遇获利了结.
三个月期铜一度升至7,950美元,为9月8日以来最高水平,最终收在7,830,较上一交易日收盘涨1.6%或120美元.
Man Financial分析师梅尔在报告中指出,本周仅两个交易日,期铜已上扬6%,技术上呈超买,可能出现调整.但目前还未见顶,升势可能将持续至8,200美元水准这一重要阻力位.
瑞银分析师Robin Bhar则在报告中表示:"由于风险意愿增强,期铜将引领基本金属的进一步涨势."
期铜自今年年初以来已跳升约25%,单单4月就已大涨约1,000美元,部分受空头回补带动.
LME铜库存减少2,100吨,报175,500吨.
三个月期铝则从周二触及的11个月高位2,932美元回落,最终收低9美元,报2,870美元,较去年5月11日触及的纪录高位3,310低逾13%.
期镍自年初的涨幅高达约50%,继周二再创新高後,三个月期镍周三大幅收低1,700美元或3.5%,报46,800美元.
三个月期锌跌30美元至3,520.三个月期锡持平,报14,150美元.三个月期铅跌50美元,报1,970美元.
COMEX:
纽约商品
期货交易所(
COMEX)期铜周三创11个月新高,分析师称,库存日趋减少且中国需求前景畅旺,继续推动市场浮现买盘.
Man Financial的金属分析师梅尔称,"此轮涨势的诱因是中国.始于12月/1月间,但人们花了一段时间去消化相关信息.随著时间推移,中国的进口数据与日俱增,使得人们愈发忐忑,一些人开始回补空头部位."
5月期铜收高5.65美分至每磅3.5825美元,盘中交投区间为3.4810-3.6235美元,後者是去年5月11日以来最高点.当时该合约触及3.64美元的历史高位.
预估成交量为17,814口,低于周二的25,795口.
截至4月10日未平仓合约数量增加1,618口,至80,185口.
交易商指市场浮现与周二中国进口数据相关的後续买盘.
周三伦敦金属交易所(LME)铜库存减少2,100吨至175,500吨,COMEX库存则持平于36,355吨.
AMT
铜：LME库存的持续下降以及远东帐户的需求推动价格走高。仍建议逢低买入，但需警惕短期市场形成顶部的风险。
铝：早盘在
铜价升势带动下走强，但未能有效突破2900美元水平，并随后遭到卖盘打压而跌至2850美元。尾盘有所回升，但收盘依然收低，预示后市有进一步下跌的风险。
铅：开盘强劲，但午盘后回落。因铅价升至2000美元水平后存在一定风险，建议保持观望。
锌：当日跟随其他基金属走势，收盘持稳于3500美元水平。
锡：开盘受到库存数据下降的带动而走强，但升势未能持续，受到其他基金属市场多数走软的影响，锡价回落收低。
镍：受到获利了结盘打压而收低。但若明日(12日)继续下跌，则可能带来逢低买入的机会。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业指数<.DJI>收低89.23点或0.71%,至12,484.62.
标准普尔500指数<.SPX>则跌9.52点或0.66%,收于1,438.87.
Nasdaq综合股价指数<.IXIC>下滑18.30点或0.74%,报2,459.31.
欧洲股市：
德国股市DAX指数<.GDAXI>收低0.2%,
英国股市富时100指数<.FTSE>跌0.1%
法国股市CAC 40指数<.FCHI>跌0.3%.
纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3430 1.3436 -0.04 +1.77 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 119.36 119.04 +0.27 +0.29 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 160.34 159.93 +0.26 +2.05 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2206 1.2165 +0.34 +0.18 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9747 1.9722 +0.13 +0.81 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1386 1.1471 -0.74 -2.27 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8246 0.8265 -0.23 +4.51 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6393 1.6345 +0.29 +1.91 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6798 0.6810 -0.18 +0.89 0.6738
美国债市：
美国公债价格周二上涨,上周五公布强劲就业数据令债市遭抛售後,公债收益率(殖利率)徘徊在近两个月高位,吸引从假期回场的欧洲投资人买盘.
分析师表示,需要在新财政年度伊始投放资金的日本投资人也是买家.
Stone and McCarthy Research Associates分析师John Canavan表示:"对欧洲交易商来说,今日是复活节假期後的首个交易日,也是他们对上周就业报告作出反应的首日."
他指出:"尽管就业报告强劲,但市场在上周五下挫後仍能守住,引发了一些空头回补."
美国政府上周五公布,3月份美国新增非农就业人口18万人,失业率也降至五个月低点.分析师指出,该数据显示尽管楼市疲弱,但美国经济仍稳健成长,大大降低了美国联邦储备理事会(FED)未来数月降息的可能性.
**午後从高位回落**
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示,通膨目前处于低水准,但仍有可能降低.
他表示,"经济成长一直亮丽...通膨相当低,但没有低到我们中一些人所希望的水准."
费希尔称经济成长"亮丽"可能是公债市场午後从高位回落的因素之一.但有基金经理人指出,市场更关心的是FED如何应对楼市令消费者支出降温带来的冲击.
午後中段,指标10年期公债<US10YT=RR>涨6/32,稍早一度升8/32,收益率从周一尾盘的4.75%降至4.73%,分析师认为4.75%水准刺激了逢低承接买盘进场.
今日公布的数据显示,上周连锁店销售稳步增长,而美国4月消费者信心降至18个月低位,因汽油价格高涨以及通膨堪忧.
两年期公债<US2YT=RR>涨3/32,收益率报4.70%,较周一尾盘跌4个基点.五年期公债<US5YT=RR>涨5/32,收益率从周一尾盘的4.67%降至4.64%,30年期公债<US30YT=RR>升6/32,收益率报4.91%,周一尾盘报4.92%.
-----------------------2030GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 99-20/32 (+03/32) 4.697
五年期公债<US5YT=RR> 99-13/32 (+05/32) 4.635
10年期公债<US10YT=RR> 99-06/32 (+06/32) 4.726
30年期公债<US30YT=RR> 97-17/32 (+06/32) 4.908
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货周三收高,并接近八个月高位,之前政府公布上周汽油库存大幅减少,延续连续九周的跌势.
汽油库存大减是在数家炼油厂事故频发的情况下产生的,目前炼油厂还未全面展开季度检修,且夏季驾车出游高峰也要到5月最後一周才开始.
原油期货则重拾动能,在政府数据显示原油库存仅小幅增加,远低于预期增幅後,原油期货小涨.
取暖油期货也小升,因取暖油库存上周也减少,天气乍暖还寒,令需求仍较强劲.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至4月6日该周,汽油库存减少550万桶,至1.997亿桶,分析师原先预期减少仅140万桶.汽油库存在连续九周的跌势中,共减少2,750万桶,或12%.
该周,原油库存增加70万桶,远低于分析师预期的150万桶.馏分油库存小增,但取暖油库存仍为减少.
NYMEX-5月RBOB汽油期约涨3.57美分或1.68%,至每加仑2.1587美元,盘中高见2.17美元,为自去年8月10日攀上2.203美元以来最高.
汽油裂解价差报28.77美元,稍早一度触及28.89美元.
5月原油期货今日结算价升0.12美元或0.19%,报每桶62.01,交易区间为61.53-62.56.
在伦敦,5月布兰特原油期货涨0.42美元,报每桶67.84美元,交易区间为67.32-68.69美元.
5月取暖油期货涨1.86美分或1%,报每加仑1.8747美元,波动区间介于1.8570-1.888,後者为3月30日以来最高.
贵金属市场:
经纪行以及技术性买盘周三推动美国鈀金期货升至10个月高位,
黄金期货则在昨日突破波动区间後今日微幅收高.
COMEX 6月鈀金期货结算价升6.10美元至每盎司369.55美元.现货鈀金<XPD=>报363.00/68.00.
鈀金期货一度触及37.200美元的日高,为去年6月6日以来最高.
RJ Futures的Ralph D'Esposito指因鈀金图形型态上出现技术性突破,且经纪行回补空头部位.
6月鈀金期货在3月5日创下336.20的低位後已大涨逾10%.
与此同时,COMEX 6月期金收高0.20美元至每盎司681.70美元,波动区间为679.00-686.20,後者接近六周高点686.80.
ScotiaMocatta的黄金交易员亨特表示,金银的涨势没有改变,此前两者在周二分别突破680和14.00关口.
亨特称:"市场将寻找一些支撑价格的信息,或许会推动其进一步走高,即使不是在今天,也会在本周剩余时间内出现."
现货金<XAU=>报675.50/6.50美元,昨日尾段报677.20/7.70,伦敦金午後定盘价为678.20.
COMEX 5月期银收低4.00美分至每盎司13.890美元.
现货银<XAG=>报13.79/3.84,低于周二尾段的13.90/3.93.伦敦白银定盘价为13.920.
NYMEX 7月铂金收高7.70美元至每盎司1,281.30.现货铂金<XPT=>报1,266.00/71.00
以上信息仅供参考
