国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7660 |
7810 |
7650.4 |
7732.5 |
71644 |
240665-436 |
174300-250 |
|
锡 |
14250 |
14400 |
14100 |
14250 |
3090 |
15138-180 |
8845-190 |
|
铅 |
1975 |
2010.5 |
1975 |
2000 |
11431 |
64238-67 |
35450-150 |
|
锌 |
3475 |
3545 |
3457.5 |
3475 |
40508 |
142800+931 |
104800-600 |
|
铝 |
2835 |
2857.5 |
2812 |
2814.5 |
150088 |
554039-1545 |
805325-1125 |
|
镍 |
46525 |
47795 |
46425 |
46950 |
8436 |
43329-316 |
4374-84 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1398 |
624 |
63 |
275 |
263 |
578 |
66913 |
71644 |
|
铝 |
3254 |
210 |
46 |
820 |
116 |
3640 |
139249 |
150088 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7800/00.5 |
7745/50 |
6950/60 |
6065/75 |
|
铝 |
2805/05.5 |
3524/25 |
2640/45 |
2430/35 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/4月18日 |
9326 |
-2616 |
26746 |
-2438 |
|
4月19日/5月16日 |
38718 |
-1606 |
79873 |
-7578 |
|
5月17日/6月20日 |
45912 |
910 |
92598 |
270 |
|
6月21日/3个月 |
26106 |
2297 |
43996 |
1893 |
|
7月剩下部分 |
8797 |
210 |
36026 |
5840 |
|
8月1日/63个月 |
111806 |
369 |
274800 |
468 |
|
持仓总计 |
240665 |
-436 |
554039 |
-1545 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
48b |
48b |
30b |
17b |
735b |
1585b |
|
LME铝 |
31.25c |
30.5c |
16.5c |
0.5b |
177b |
375b |
|
LME锌 |
12.5c |
12c |
7.0c |
4.0c |
287b |
624b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
7750 |
35.17 |
238.86 |
253.78 |
7764/7013 |
120/0 |
|
6月 |
7700 |
36.89 |
442.19 |
420.42 |
20593/9164 |
2404/22 |
|
7月 |
7700 |
37.78 |
542.52 |
539.56 |
3936/4477 |
700/650 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
多头 |
3 |
3 |
1 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
1 |
0 |
空头 |
0 |
0 |
1 |
|
10% |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
925 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
15725 |
1175 |
+1375 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1900 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
41800 |
3625 |
-325 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
1500 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
6800 |
0 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6725 |
100 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
875 |
200 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
125 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
5100 |
500 |
-100 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1175 |
1150 |
-425 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
47325 |
2200 |
-150 |
|
圣路易 |
ST. |
28275 |
3225 |
-625 |
|
总 计 |
174300 |
14275 |
-250 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0704 |
353.30 |
353.30 |
351.75 |
352.95 |
3.65 |
225 |
746 |
|
0705 |
353.00 |
355.80 |
351.00 |
353.20 |
3.00 |
15828 |
28848 |
|
0706 |
353.50 |
353.50 |
353.50 |
353.50 |
3.20 |
157 |
2087 |
|
0707 |
353.25 |
355.50 |
351.80 |
353.60 |
3.40 |
7168 |
33352 |
|
0708 |
354.50 |
352.50 |
352.05 |
352.05 |
3.60 |
7 |
1100 |
|
0709 |
350.30 |
350.45 |
348.50 |
350.45 |
3.85 |
482 |
4132 |
|
0710 |
349.00 |
349.00 |
347.35 |
347.35 |
3.55 |
44 |
844 |
|
0711 |
344.50 |
344.50 |
344.50 |
344.50 |
3.85 |
- |
1011 |
|
0712 |
341.00 |
341.60 |
341.00 |
341.60 |
4.15 |
338 |
3449 |
|
0801 |
338.50 |
338.50 |
338.50 |
338.50 |
4.25 |
18 |
678 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16414 |
78033 |
-711 |
35908 |
-38 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-16-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-27-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
04-03-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)铜价周五收高,受库存下降以及强劲的需求前景支撑,这令铜价本周达至七个月高点.
三个月期铜晚场综合交易收高15美元至每吨7,705美元.
期铜上个交易日曾触及7,970的高位,之後回落并收低2%.7,970亦是去年9月8日以来最高水准.本周铜价上涨了近5%.
东方汇理的分析师Widmer称:"本周表现实在强劲,我认为一些投资者已锁定了一些获利."
LME注册仓库铜库存自2月初以来下降了近20%,目前在17.43万吨,不到全球四天的消费量.
荷兰银行初级商品策略师摩尔称:"今天LME各类金属库存全线下降,之後昨日(了结获利)的投资者逢低买入.上海的铜,铝和锌库存亦下降."
鉴于铜价今年以来的涨势,高盛调降了标准普尔GSCI商品期货总回报指数<.GSCI>的12个月预估值,预估回报率由8.1%降至6.4%,称这种涨势降低了未来进一步走升的可能性.
德利佳华证券的分析师Fertig称:"库存一直在下降,且昨天的跌势有点儿被夸大了...但我预计铜价不会超过8,000,因阻力非常强大."
其它金属方面,三个月期镍收高100美元至46,500美元.稳健的需求以及紧张的供给此前提振镍价在本周初达到纪录高位50,150.
三个月期铝收低23美元至2,812.三个月期锌收低30美元至3,480.三个月期铅收高15美元至1,995.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,分析师指在昨日下挫2%後受技术性买盘带动,且市场担心印尼劳工不安局势可能引发供应受阻.
在印尼巴布亚岛由Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. <FCX.N>运营的Grasberg铜矿,工人计划下周示威,为本土工人要求更好的福利.
A.G. Edwards期货分析师Dan Vaught表示:"Grasberg的消息可能给市场带来些支撑.我还认为有市场人士认为昨日的跌势过度,遂出现一些技术性买盘."
5月期铜收高3.00美分或2.2%,至每磅3.5320美元,盘中交投区间为3.48-3.5645美元
交易商称,5月期铜首个阻力位现处于周四的高点3.6245,之後为期约高位3.64美元.
预估成交量为16,414口,低于周四的24,399口.
尽管近期供应方面出现问题,但市场仍继续关注中国等新兴市场的需求前景.中国为全球最大铜消费国.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高15美元,报每吨7,705美元.
AMT
铜：LME库存的持续下降以及良好的中国07年第一季度进口数据继续为铜价提供支撑。但预计价格升势过度并可能出现调整。
铝：早盘表现良好，并于午盘触及2860美元，但午盘后下跌，并于收盘收低。尽管在2815美元水平出现强劲买盘，但仍看空前景，预计铝价可能跌至2790美元，支撑位于2760美元附近。
铅：当日表现非常平静，维持在区间波动。鉴于价格走势疲软，建议后市逢高卖出。
锌：当日表现不佳，收盘呈技术性弱势。建议下周逢高卖出。
锡：当日再度表现平稳，市场出现投机性买盘和远东帐户卖盘，多空力量大致维持平衡。后市保持适度乐观。
镍：当日表现良好，尽管尾盘遇到获利了结卖盘打压。预计下周有望进一步上扬。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业指数<.DJI>收高59.17点或0.47%,报12,612.13.
标准普尔500指数<.SPX>收高5.05点或0.35%,报1452.85.
Nasdaq综合股价指数<.IXIC>收高11.62点或0.47点,报2,491.94.
欧洲股市：
德国DAX指数收高69.12点或0.97%至7,212.07点。
法国CAC-40指数收高40.40点或0.70%至5,789.34点。
英国FTSE-100指数收高46.00点或0.72%至6,462.40点。
纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3529 1.3485 +0.33 +2.52 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 119.25 119.12 +0.11 +0.20 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 161.32 160.65 +0.42 +2.67 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2148 1.2165 -0.14 -0.30 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9866 1.9794 +0.36 +1.42 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1381 1.1344 +0.33 -2.31 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8332 0.8287 +0.54 +5.60 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6432 1.6407 +0.15 +2.16 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6811 0.6812 -0.01 +1.08 0.6738
美国债市：
美国公债价格周五下滑,此前有报告指消费者预计通膨将加速,巩固了美国联邦储备理事会(FED)数月内可能维持利率不变的预期.
指标10年期公债<US10YT=RR>收益率(殖利率)对上述忧虑作出了反应,升穿4.75%的关键技术水准,至两个月高点4.77%.
路透/密西根大学消费者信心指数初值显示,4月初消费者看淡目前及未来状况,该结果本应令债市投资人欢欣鼓舞.
但债市交易商将焦点放在该报告显示消费者预计通膨在未来一年加速,受天然气和食品价格上扬影响.
FED急于控制通膨上升的预期,该目标将同降息背道而驰.
三菱东京UFJ银行驻纽约的资深分析师Chris Rupkey表示:"因预期通膨上升,这个交易日的整体基调转变了.多头急于逃出市场,拖累公债价格跌至一周新低."
10年期公债<US10YT=RR>跌6/32,收益率报4.77%,周四尾盘报4.74%.
Rupkey称,"在下周政府公布消费者物价指数(CPI)前,市场非常担心通膨风险".美国将于下周二公布CPI数据.
**公债一度因核心PPI数据小涨**
盘中稍早,公债价格一度小涨,因此前报告显示3月核心生产者物价指数(PPI)持平.
核心PPI数据一度缓和了持续逾一个月的债市抛盘.
但分析师表示,市场仍在等待下周的3月CPI数据,被市场视为核心通膨更为重要的数据.
30年期公债<US30YT=RR>跌12/32,收益率持平於4.94%,周四尾盘报4.91%.
-----------------------1838GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 99-16/32 (-02/32) 4.766
五年期公债<US5YT=RR> 99-06/32 (-04/32) 4.687
10年期公债<US10YT=RR> 98-29/32 (-05/32) 4.763
30年期公债<US30YT=RR> 97-05/32 (-10/32) 4.932
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低,由升上64美元的涨势中回落,因周末前汽油期货的获利了结左右了市场.
昨日原油价格曾因市场对汽油供给的忧虑而跳升近3%,上周许多炼厂在夏季驾车出游高峰季节到来前报出故障问题.
汽油期货今日下跌,但当周则是连续第12周走升.取暖油期货亦下跌,但亦是连续两周上扬.
NYMEX 5月原油期货结算价跌22美分或0.3%,报每桶63.63美元,波动区间为63.55-64.58,後者为4月5日触及64.94以来的最高水平.
一市场人士称:"我认为市场今日大体趋平的走势是源于修正或前两天扬升後的获利了结."
5月RBOB汽油期货下滑1.21美分或0.6%,报每加仑2.1797美元,波动区间为2.1850-2.2134.日高为8月9日以来最高水平.
汽油期货自1月26日当周以来一直攀升,价格上涨近70美分或47%.
5月取暖油期货收低0.54美分或0.3%,报1.9007美元,波动区间为1.8950-1.9257,後者为9月6日以来最高.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收高1.5%,因美元兑欧元下挫,且周末前出现轧平部位.今日商品期货全面上涨,市场普遍关注的RJ/CRB指数升至数月新高.
金、银价都触及一个半月高位,鈀金和铂金也升至数月高点.路透/Jefferies 商品研究局(CRB)指数跳升至逾四个月最高水准.
COMEX 6月期金收高10.20美元至每盎司689.90美元,盘中触及690.50美元,较心理关口700美元还不到10美元.本周6月期金也涨1.5%.
FC Stone分析师George Nickas称,今日金价上扬主要是因为美元走软.现在的问题仍是期金是否有足够动能突破阻力位.
周五,七大工业国(G7)开始财长及央行行长会议,欧元兑美元也升至近两年高位.
现货金<XAU=>报684.30/4.80美元,昨日尾段报675.80/6.30,伦敦金午後定盘价为681.75.
COMEX 5月期银上扬23.50美分或1.7%,至每盎司14.090美元.
现货银<XAG=>报14.04/4.09,周四尾段报13.84/3.89.伦敦白银定盘价为13.880.
NYMEX 7月铂金收高6.90美元至每盎司1,286.40,盘中高见1,289.00美元,为自去年9月来最高.现货铂金<XPT=>报1,272.00/77.00.
鈀金在最近几个交易日大涨後加速升势,6月鈀金收高6.75美元或1.8%,报381.05,盘中高点为388.95,为11个月新高.现货鈀金<XPD=>报375.00/80.00.
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