国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
8015 |
8100 |
7770 |
7800 |
65401 |
242749-876 |
166125-2025 |
|
锡 |
13775 |
14250 |
13645 |
13800 |
3909 |
14304-55 |
8740-105 |
|
铅 |
1965 |
2026.5 |
1965 |
1985 |
16558 |
63815-263 |
40925+575 |
|
锌 |
3750 |
3845 |
3710 |
3725 |
38948 |
137987-827 |
98700-475 |
|
铝 |
2861.5 |
2890.5 |
2834.5 |
2837.5 |
38948 |
553692-2211 |
822825+675 |
|
镍 |
49650 |
50250 |
47625 |
47725 |
10601 |
43248+64 |
4314+240 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1148 |
320 |
0 |
997 |
312 |
995 |
61049 |
65401 |
|
铝 |
2748 |
614 |
11 |
221 |
700 |
932 |
112345 |
118501 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
8099/00 |
8069/69.5 |
7275/85 |
6390/00 |
|
铝 |
2840/40.5 |
2873/74 |
2735/40 |
2538/43 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/5月16日 |
33175 |
-2569 |
70341 |
-4181 |
|
4月17日/6月20日 |
46681 |
138 |
95472 |
-244 |
|
6月21日/7月18日 |
42564 |
274 |
99128 |
-664 |
|
7月19日/3个月 |
4179 |
1171 |
6761 |
2395 |
|
7月剩下部分 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
8月1日/63个月 |
116140 |
110 |
281990 |
483 |
|
持仓总计 |
242749 |
-876 |
553692 |
-2211 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
43.5/48.5b |
26.5/31.5b |
15.5/20.5b |
3.0/7.0b |
735/755b |
1585/1615b |
|
LME铝 |
32/27c |
18/13c |
2.5/6.5b |
0.5/2.5b |
126/136b |
304/319b |
|
LME锌 |
13.0/7.0c |
5.0/1.0c |
0.5/2.5b |
2.0b |
305/325b |
706/746b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
7850 |
32.00 |
147.16 |
148.15 |
9176/7445 |
372/276 |
|
6月 |
7850 |
34.33 |
359.03 |
370.93 |
21243/10824 |
4/466 |
|
7月 |
7850 |
34.78 |
460.33 |
485.02 |
4648/4987 |
200/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
3 |
1 |
多头 |
0 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
2 |
2 |
空头 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
675 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
16400 |
1425 |
-175 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1950 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
39625 |
6400 |
-175 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
9625 |
975 |
-75 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
200 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
5800 |
2900 |
-1000 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6600 |
0 |
-25 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
125 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
675 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2375 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
4650 |
725 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
225 |
200 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
45250 |
2625 |
-450 |
|
圣路易 |
ST. |
27250 |
3325 |
-150 |
|
总 计 |
166125 |
19200 |
-2025 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0704 |
355.00 |
355.00 |
355.00 |
355.00 |
-8.05 |
200 |
528 |
|
0705 |
366.00 |
366.50 |
353.00 |
355.25 |
-8.00 |
11278 |
12823 |
|
0706 |
367.50 |
367.50 |
355.50 |
356.05 |
-8.10 |
364 |
2315 |
|
0707 |
367.00 |
367.50 |
353.50 |
356.40 |
-8.15 |
8249 |
48219 |
|
0708 |
355.20 |
355.20 |
355.20 |
355.20 |
-7.95 |
26 |
1128 |
|
0709 |
353.80 |
353.80 |
353.80 |
353.80 |
-7.75 |
366 |
4877 |
|
0710 |
351.05 |
351.05 |
351.05 |
351.05 |
-7.50 |
1 |
880 |
|
0711 |
348.25 |
348.25 |
348.25 |
348.25 |
-7.30 |
- |
1001 |
|
0712 |
347.50 |
347.50 |
342.25 |
345.40 |
-7.15 |
221 |
4126 |
|
0801 |
342.40 |
342.40 |
342.40 |
342.40 |
-6.95 |
- |
683 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
19768 |
78417 |
+174 |
34940 |
-124 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-27-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
04-03-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
|
04-17-07 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
-8785 |
期商评市
路透
LME:
综合外电4月24日报道，伦敦金属交易所(London Metal Exchange，简称LME)期铜和其他基金属24日收盘下跌。美国房屋数据的利空影响引发了期铜的投机清仓，而其他基金属则进一步回落。
LME期铜扭转早盘上涨态势，并出现大幅下跌，因市场消化了疲软的房屋及经济数据。
美国3月现房销售跌幅达18年的最高，因恶劣的天气妨碍了需求。增加下跌动力的是美国消费者信心数据，4月消费者信心指数大幅下挫。
其他利空消息方面，国际铜研究组织24日称，全球精练铜市场处于过剩水平，1月的过剩水平约为4万吨，因此，增加了对期
铜价格的更大的压力。
短期而言，美国基金和投资者可能继续卖空期铜，亚洲投资者预计会进行逐利操作。
其他基金属和贵金属市场均受期铜走势影响。
期镍24日早盘达到502000美元/吨的新高，投机清仓令期镍大幅下挫。期锌价格同样回落，但因库存下降而得到基本支撑。
有消息称，中国正在考虑采取措施降低对锌出口的出口退税，这在早盘为期锌提供支持。这也消除了中国大量的锌出口给国际市场带来的影响。
中国1月到3月未加工锌出口年增400%，到125,777吨。
期锡维持在13800美元/吨水平附近波动，但也是自早盘高位剧烈下滑。24日LME库存再次下降，自4月初以来锡库存已经下降约10%。
COMEX:
纽约商品
期货交易所(
COMEX)期铜周二下挫3%,此前公布的美国成屋销售与消费者信心数据下滑,令用於营建业的基本金属遭技术性卖压.
分析师称,投资者亦进行获利了结,因初级商品市场自2月下跌以来已累计劲扬逾40%.
交投最为活跃的COMEX 7月期铜收挫8.15美分或2.2%,报每磅3.5640美元.盘初一度高见3.6750美元,但之後曾大跌3%至3.5350美元的盘中低位.
尽管
铜价周二下跌,但交易商认为长期价格仍受到中国买需的支撑,单是中国买盘就能巩固市场不会大幅下滑.
近月5月期铜收跌8.0美分,至3.5525美元.其他各月合约<0#HG:>收低6.35-8.15美分不等.
最终成交量估计为19,768口,低於周一的20,757口.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周二收跌190美元至每吨7,820美元.
AMT
铜：当日再度未能突破关键阻力位8100美元水平。午盘后出现基金的获利了结卖盘，并导致
铜价报收于技术性低位。尽管基本面方面包括秘鲁采矿业可能出现全国性罢工等消息对
铜价提供支撑，但预计铜价后市仍将出现调整走势。
铝：获得隔夜强劲表现的推动，当日早盘出现技术性买盘，并推升价格走高至2890美元。但随后铝价在上触2900美元后回落，从而未能延续升势，预计2900美元可能在未来几个交易日均构成阻力。短期支撑位于2830美元、2800美元及2765美元。铝价只有收盘报于2865美元上方，才可能再度上测2900美元。
铅：继续在2000美元附近波动，但由于除美国外的基本数据疲软，而预计难以使铅价持稳于该水平。库存继续增加也对价格形成压力。
锌：当日表现平静，跟随其他基金属走势。收盘呈现技术性弱势。
锡：早盘获空头回补的推动而走强，但随后因受美国疲软的数据影响而走弱。短期内价格可能在13500-14000美元区间波动。
镍：在盘前交易中触及新高，但随后与其他基金属一样，因受到美国疲软房屋数据影响而快速回落。收盘收低。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业指数<.DJI>升35.27点或0.27%,至12,954.67.
标准普尔500指数<.SPX>微跌0.44点或0.03%,至1,480.49.
Nasdaq综合股价指数<.IXIC>略涨0.87点或0.03%,报2,524.54.
欧洲股市：
伦敦富时100指数收盘跌0.8%，至6,429.50点。
德国DAX Xetra 30指数收盘跌0.9%，至7,270.32点。
法国CAC 40指数收盘跌0.5%，至5,886.03点。
纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元
1.3641 1.3575 +0.49 +3.37 1.3196
美元/日圆 118.52 118.54 -0.02 -0.41 119.01
欧元/日圆 161.65 160.97 +0.42 +2.88 157.12
美元/瑞郎 1.2012 1.2094 -0.68 -1.41 1.2184
英镑/美元 2.0019 1.9992 +0.14 +2.20 1.9588
美元/加元 1.1212 1.1215 -0.03 -3.76 1.1650
澳元/美元 0.8277 0.8320 -0.52 +4.90 0.7890
欧元/瑞郎 1.6386 1.6420 -0.21 +1.87 1.6085
欧元/英镑 0.6813 0.6786 +0.40 +1.11 0.6738
美国债市：
美国公债价格周二上涨,此前公布的3月成屋销售录得18年最大月度降幅,且消费者信心下滑,令市场对降息的预期升温.
3月的楼市数据,巩固了美国联邦储备理事会(FED)今年稍後可能降息,以刺激经济成长的预期.
Pioneer Investments USA Inc投资组合经理Richard Schlanger表示:"楼市数据激发了预期FED降息的债市多头."
指标10年期公债涨6/32,收益率(殖利率)由周一尾盘的4.65%降至4.62%.楼市数据公布後,其收益率一度降至4.61%,为逾三周最低.
周二为债市第二日上涨,继续从楼市的坏消息中获得提振.周一,在一信贷评级机构表示,次优抵押贷款危机引发的损失可能较原先预期大後,交易商买入公债.
美国经济谘商会周二公布,4月消费者信心指数降至八个月最低,为美国经济的又一坏消息.
4月消费者信心数据中通膨指数较为强劲,令债市涨幅有所收敛.FED已多次重申,物价压力为首要关切,若通膨仍在适宜区间之上,央行可能不愿降息.
巴克莱资本债市策略师Michael Pond表示:"基本面情况显示通膨压力增加,尽管楼市表现不振."
股市上涨也令债市涨幅受限,且交易商为本周达390亿美元新债发售作准备.交易商通常在新债发售前,尽力压低公债价格.
但周二80亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)标售吸引相对强劲的需求,并未改变债市交投气氛.
本周稍後将有更多公债计划发售.周三财政部将发售180亿美元两年期公债,周四则发售130亿美元五年期公债.
两年期公债涨1/32,收益率自周一尾盘的4.63%降至4.61%,五年期公债涨4/32,收益率报4.51%,周一尾盘报4.54%,30年期公债上扬9/32,收益率由周一的4.82%降至4.81%.
-----------------------2009GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (+02/32) 4.601
五年期公债 99-30/32 (+04/32) 4.515
10年期公债 100-01/32 (+06/32) 4.622
30年期公债 99-04/32 (+10/32) 4.805
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收挫2%,因交易商锁定获利,且尼日利亚具有争议的总统大选并未立即威胁到该国石油产出.
交易商在周三的政府一周库存报告出炉前结清部位,这亦拉低了取暖油期货,并缩减汽油期货今日的涨幅.
"市场逆转昨日强劲涨势,尽管预计俄克拉荷马州库辛(Cushing)实货交割点库存料下降,"Fimat USA的能源研究主管Antoine Halff说."但布兰特(原油)也在走软,说明不仅此间市场走疲."
NYME-6月原油期货收低1.31美元或2%,结算价报每桶64.58美元,盘中在64.10-66.30之间波动.盘中高点为4月2日触及66.69以来的最高位.该合约周一曾上扬1.78美元.
伦敦布兰特6月原油期货收跌99美分或1.5%,报每桶67.16美元,交投区间为66.57-68.55.
5月RBOB汽油期货收升1.82美分或0.8%,至每加仑2.2089美元,盘中在2.1689-2.2449间交投.盘中高点为去年8月9日触及2.28美元以来最高位.RBOB汽油期货价格为连续第五天上涨.
汽油期货近日来上扬,因季节性维护工作拖延,且部分炼厂意外关闭,这令市场担忧汽油供应量恐不能满足美国夏季驾驶季高峰的需求.
5月取暖油期货收低4.83美分或2.6%,至每加仑1.846美元,盘中交易区间介于1.8391-1.8968.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低,受选择权到期相关抛盘及油价下挫打压.技术图表上的强劲阻力位令期金难以突破700美元的重要心理水准.
其他贵金属亦收低,投资人对上周因建议推出实货支持的上市交易基金(ETFs)而录得的强劲涨势锁定获利.
交投最为活跃的COMEX 6月期金收低6.50美元,至每盎司687.70美元,盘中交投区间为684.30-695.70.最终成交量预估为92,276口.
有市场人士表示,今日交投淡静,市场静待周三COMEX 5月期银和期金选择权到期.而在到期前的波动性增加有些不寻常.相信明日後,市场将恢复升势.
美国原油期货周二收挫近2%,至每桶64.58美元.
现货金报688.30/8.90美元,周一尾盘报684.20/4.70,伦敦金午後定盘价为689.70.
其他贵金属方面,COMEX 5月期银跟随金价跌势,挫26.80美分或1.9%,至每盎司13.782美元,盘中波动区间为13.710-14.090美元.现货银报13.78/3.81,周一尾盘报13.90/3.95.
6月鈀金挫8.40美元或2.2%,报379.00.现货鈀金报379.00/384.00.
NYMEX 7月铂金收低20.20美元或1.5%,于每盎司1,311.50美元.现货铂金报1,315.00/20.00.
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