美国CFTC铜市场持仓结构表
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非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 | |||||
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日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
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2010-2-23 |
38991 |
23027 |
15423 |
58116 |
72507 |
112530 |
110957 |
13864 |
15437 |
126394 |
15964 |
|
2010-3-2 |
38872 |
23005 |
14371 |
60663 |
73576 |
113906 |
110952 |
11972 |
14926 |
125878 |
15867 |
|
2010-3-9 |
41913 |
23635 |
15085 |
60020 |
76984 |
117018 |
115704 |
10595 |
11909 |
127613 |
18278 |
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2010-3-16 |
42288 |
23284 |
15727 |
59740 |
76903 |
117755 |
115914 |
12371 |
14212 |
130126 |
19004 |
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2010-3-23 |
42636 |
24585 |
17370 |
60683 |
76396 |
120689 |
118351 |
11805 |
14143 |
132494 |
18051 |
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2010-3-30 |
47203 |
25546 |
18360 |
63203 |
84127 |
128766 |
128033 |
12751 |
13484 |
141517 |
21657 |
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2010-4-6 |
50530 |
27584 |
20609 |
65746 |
90314 |
136885 |
138507 |
14503 |
12881 |
151388 |
22946 |
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2010-4-13 |
53458 |
29990 |
20492 |
64259 |
88040 |
138209 |
138522 |
12097 |
11784 |
150306 |
23468 |
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2010-4-20 |
50461 |
29547 |
22265 |
66810 |
88011 |
139536 |
139823 |
14418 |
14131 |
153954 |
20914 |
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2010-4-27 |
47952 |
28142 |
24261 |
65474 |
85645 |
137687 |
138048 |
14137 |
13776 |
151824 |
19810 |
|
2010-5-4 |
42642 |
29152 |
23214 |
62278 |
75616 |
128134 |
127982 |
14184 |
14336 |
142318 |
13490 |
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2010-5-11 |
36092 |
25494 |
20005 |
62451 |
70969 |
118468 |
116468 |
12443 |
14523 |
130991 |
10598 |
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2010-5-18 |
35258 |
28033 |
19658 |
62602 |
66681 |
117518 |
114372 |
11036 |
14182 |
128554 |
7225 |
|
2010-5-25 |
32592 |
28609 |
19007 |
65569 |
66089 |
117168 |
113705 |
11562 |
15025 |
128730 |
3983 |
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2010-6-1 |
32767 |
27456 |
17932 |
66056 |
68590 |
116755 |
113978 |
10263 |
13040 |
127018 |
5311 |
〔表格〕美国5月非农就业人口增加43.1万人,低于预估的增加51.3万人
美国劳工部周五公布:
* 美国5月非农就业人口增加43.1万人,路透预估为增加51.3万人
* 5月失业率为9.7%(路透预估为9.8%),4月为9.9%
* 5月平均时薪增加0.3%(路透预估为增加0.1%),4月为增长0.1%
* 5月非农就业人口增幅为2000年3月以来最大
以下为详细数据(经季节调整):
5月 4月 (前值) 3月 (前值)
非农就业人口(较前月变动,千人) 431 290 290 208 230
失业率(%) 9.7 9.9 9.9 9.7 9.7
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
5月 4月 (前值) 3月 (前值)
每周平均工时 34.2 34.1 34.1 34.0 34.0
制造业工时 40.5 40.2 40.1 40.0 39.9
制造业加班工时 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9
平均时薪(美元) 22.57 22.50 22.47 22.48 22.46
(较前月变动,%) 0.3 0.1
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
5月 4月 (前值) 3月 (前值)
每周平均工时 33.5 33.4 33.4 33.3 33.3
平均时薪(美元) 18.99 18.95 18.96 18.90 18.91
(较前月变动,%) 0.2 0.3
非农就业人口较前月变动(按行业细分,千人):
5月 4月 (前值) 3月 (前值)
整体民间产业 41 218 231 158 174
商品生产 4 62 65 57 55
--建筑 -35 14 14 27 26
--制造 29 40 44 19 19
服务提供 37 156 166 101 119
--批发 2.0 5.9 4.0 11.3 9.5
--零售 -6.6 18.5 12.4 22.7 15.1
--运输和仓储 11.1 -17.5 -19.5 12.7 7.9
--资讯 0 0 -3 -11 -12
--金融活动 -12 2 3 -19 -20
--专业和企业服务 22 73 80 1 13
--临时服务 31.0 26.6 26.2 32.3 32.4
--休闲娱乐/酒店餐饮 2 35 45 23 41
政府部门 390 72 59 50 56
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整,千人):
5月 4月 3月
劳动力人口 -322 805 398
就业人口 -35 550 264
失业人口 -287 255 134
路透访问的美国分析师对5月就业数据的预估为:
--非农就业人数增加51.3万人
--失业率9.8%
--平均时薪增长0.1%
--制造业就业人口增加3万人
--每周平均工时为34.1小时
注:非农就业人口数据根据对雇主的调查得出,失业率数据根据对家庭的调查得出.
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
9931.97 |
-323.31 |
2219.17 |
-83.86 |
5126 |
-85 |
5938.88 |
-115.75 |
3455.61 |
-101.73 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.8229 |
-0.0202 |
1.445 |
-0.0163 |
1.1965 |
-0.0193 |
91.88 |
-0.76 |
6.8287 |
0.0003 |
|
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
248.94 |
-5.95 |
88.23 |
1.53 |
1217.7 |
7.7 |
71.51 |
-3.1 |
3844 |
-89 |
美股盘后─就业不如预期 欧元四年新低道琼重挫324点
一份政府报告显示美国5月新增就业人数低于预期，加上欧元再创四年新低，重燃了欧洲经济的担忧，美国股市周五因而大幅下挫，主要指数跌幅均逾3%。道琼大跌324点，跌破10000点大关。
道琼工业平均指数收低324.06点或3.16%至9931.22。
Nasdaq指数收低83.86点或3.64%至2219.17。
S&P 500指数收低37.95点或3.44%至1064.88。
费城半导体指数收低15.97点或4.38%至348.48。
较预期疲弱的就业报告，似乎使得投资人更加担忧欧洲经济的问题，将使得美国经济自走出衰退后，迅速再遭挫折。
分析师说，就业报告格外令人失望，尤其普查临时工之外的就业疲弱，更是令人担忧。
欧盟会员国匈牙利警告债务庞大，一名官员说，匈牙利情况严重，违约的威胁并未夸张。该消息使得欧元大跌至四年新低点。
匈牙利并未使用欧元，但因担忧欧洲债务危机扩大，仍影响了欧元。先前，焦点主要在希腊，葡萄牙，义大利，爱尔兰与西班牙。
道琼30档成份股全数下跌，Chevron (雪佛龙)(CVX-US)，Exxon Mobil (埃克森美孚)(XOM-US), Boeing (波音)(BA-US)跌势领先。
周四，美国股市终场上涨，主要指数本周亦走高。但周五该涨幅消失，并导致本周股市收低。
三大主要指数自4月底所创涨势高点下跌了逾10%，短期内，可能进一步下跌。但分析师对可能的跌幅，看法不一。
经济：美国劳工部公布，美国5月新增就业人数为43.1万人，其中41.1万人为进行普查工作的临时工。分析师平均预估为增加50万人。该数据显示私人企业就业成长仍疲弱。
5月失业率下降至9.7%，4月公布值为9.9%。分析师预估5月失业率为下降至9.8%。
5月平均每小时工资上升0.3%，分析师预估为增加0.1%。
欧元：欧元兑美元下跌至四年新低点，1欧元报1.1956美元，而后反弹至1.1968。
美元兑日元下跌1%。
企业消息：Wal-Mart Stores (WMT-US)周五宣布计划买回自家股票150亿美元。回购自家股票计划，对其股价通常属利多。因为代表着企业信心。
能源股：BP (英国石油)(BP-US)股价周五持续下跌，该公司Deepwater Horizon油井爆炸，大量漏油已逾六周。周四，多家评等公司调降了英国石油公司评等，今日标准普尔亦调降了英国石油公司评等。
能源股下挫，包括道琼成份股Exxon Mobil (埃克森美孚)(XOM, Fortune 500)与Chevron (CVX-US)。石油股指数下跌3.5%。
世界市场：欧洲股市下挫。英国FTSE-100指数下跌1.6%，德国DAX指数下跌1.9%，法国CAC-40指数下跌2.9%。
亚洲市场错综。日本日经指数下跌0.1%，香港恒生指数少有变动，上海综合指数小幅上扬。
商品：美国7月原油下跌3.10美元，收于每桶71.51美元。
纽约8月黄金上涨7.70美元至每盎司1217.70美元。
公债：公债价格上涨，10年期公债殖利率下降至3.22%，周四尾盘为3.38%。公债价格与殖利率系呈反向走势。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为10比1，成交量为10亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为8比1，成交量为17亿股。
欧股盘后─匈牙利爆危机 美就业数据差泛欧挫1.8%
周五 (4 日) 欧股回跌下挫，面临沉重下行压力。午盘美国公布最新就业报告，逊于经济学家预期;加上匈牙利政府表示，国内经济处于「非常严重」的困境。种种负面消息，再度点燃投资人担心欧债危机还在扩散的焦虑。
今日泛欧道琼 Stoxx 600 指数收盘下挫 1.8% 至 244.53 点，使得本周累积涨幅缩小至 0.2%。而衡量欧元 Stoxx 50 指数避险成本的 VStoxx 指数，则大涨 13% 至 37.69 点，创 2 周多以来单日最大涨幅。
今日所有 18 个西欧国家股指除冰岛外全数收低。其中法国 CAC 40 指数重挫 2.9%，德国 DAX 指数下挫 1.9%，英国富时 100 指数亦跌 1.6%。
券商 Eden Financial Ltd. 驻伦敦投资主管 Lawrence Peterman 指出，市场仍对于主权债务风险及今日的匈牙利，感到非常紧张;「市场根据数据反应，而对于 (美国) 就业数字低于预期的消息，初步反应清楚走跌」。
匈牙利总理 Viktor Orban 的发言人 Peter Szijjarto 今日表示，前任政府涉及「操弄」数据，并对于国内经济情况「说谎」。消息传出后，欧股先前涨势应声消退。
Szijjarto 于记者会上指出，谈论匈牙利信用可能违约「一点也不夸张」。他并补充，政府已成立一真相察明委员会，由国务卿 Mihaly Varga 领军，可能这个周末就能提出初步经济现况报告。
《CNBC》今日报导，有谣言指出法国市值第二大银行法国兴业银行 (Societe Generale)(GLE-FR) 面临衍生性商品亏损。不过也有不具名人士表示，该行已向分析师澄清公司并未遭逢此类亏损。但消息仍让该股今日大跌 7.6% 收 31.59 欧元。
今日其他几档大型银行股票也受波及大跌，包括奥地利的 Raiffeisen (RIBH-AT)、义大利联合信贷 (UniCredit)(UCG-IT) 以及希腊国家银行 (National Bank of Greece)(ETE-GR)，分别重挫 8.3%、5.7% 及 6.7%。使得泛欧指数中银行类股创下3 周来单日最大跌幅。
美国劳工部今日公布，上个月就业人口增加 43.1 万人;其中包括为了今年人口普查而雇用的临时职员所增加的公部门就业人口，达 41.4 万人，远逊于分析师预估中值 53.6 万人。民间雇员亦仅增加 4.1 万人，同样逊于预估。
负面经济消息刺激原物料价格走跌，伦敦金属交易市场铜价已连跌 5 日，跌幅进一步扩大。矿业股也受拖累下滑，其中龙头必和必拓 (BHP Billiton)(BLT-UK) 挫 3.7%，哈萨克最大铜矿企业 Kazakhmys (KAZ-UK) 重挫 5%，全球第四大炼铜企业 Xstrata Plc (XTA-UK) 亦跌 3.5%。
纽约汇市─匈牙利引爆欧债新高潮 欧元贬至1.19美元 逾4年新低
周五 (4 日) 欧元贬破 1.20 美元关卡，创 4 年多来首见。因市场揣测欧洲主权债信危机正在扩大，驱使投资人逃往最安全的货币。
此外，美国今日公布逊于预期就业报告，令市场更加忧虑美国经济复苏恐正在减缓，使得与经济成长连动较密切的货币需求下降，日元及美元则应势普遍升值。另一方面，匈牙利政府发言人今日表示，谈论该国债务违约的可能「并不夸张」，消息刺激瑞郎的避险需求激增。
纽约时间周五下午 4:33，欧元兑美元重贬 1.5% 至 1.1984 美元，盘中一度贬至 1.1956 美元，创 2006 年 3 月以来最低价位;本周总结跌幅更高达 2.4%。欧元兑日元也大贬 2.3% 至 110.22 日元。美元兑日元则下贬 0.8% 至 91.93 日元，使得本周总结涨幅缩小至 1%。
匈牙利总理 Viktor Orban 的发言人 Peter Szijjarto 今日表示，国内经济情况处于「非常严重」的困境。前任政府涉及「操弄」数据，并对于国内经济「说谎」。
匈牙利曾于 2008 年接受 240 亿美元的国际纾困资金，才免于债务违约。匈牙利币兑欧元今日也应声大贬 4.1%。瑞郎则升破 1.40 兑 1 欧元，创有史以来新高纪录。
由于市场担忧，欧洲债信危机将迫使交易员减除套利交易，使得今日巴西里耳兑日元重贬 3.1% 至 49.34 日元，南非币亦贬 2.3% 至 11.77 日元。
今日欧元的另一层卖压，来自媒体报导有谣言指法国兴业银行 (Societe Generale)(GLE-FR) 遭逢衍生性商品亏损。野村控股 (Nomura Holdings) 驻纽约外汇研究部总经理 Jens Nordvig 指出，欧洲银行业出现张力，拉低类股，「目前市场正处于结构性资产配置撤出欧元的半途上」。
另一方面，美国劳工部今日公布，尽管上个月失业率降至 9.7%，但就业人口仅增加 43.1 万人，远逊于分析师预估中值 53.6 万人;其中包括为了今年人口普查而雇用的临时职员，让公部门就业人口增加 41.4 万人。该月民间雇员亦仅增加 4.1 万人，同样逊于预估。
今日美股标准普尔 (Standard & Poor’s) 500 指数重挫 3.4%，MSCI 全球股市指数亦大跌 3%。7 月交货原油期货价格惨跌 4.9% 至每桶 70.98 美元，尽管盘中一度劲扬至 75.42 美元。
纽约债市—公债价格大涨,因股市重挫及欧元大跌
* 美国就业数据拖累股市下挫,美国公债大涨
* 美国非农就业人口增幅逊于预期
* 股市下挫带动对公债的避险买盘
* 匈牙利财政问题引发对欧洲的担忧
美国公债价格周五大涨,此前美国公布的数据显示美国5月民间就业增长放缓,尽管政府招聘临时人手令整体就业人口增幅创下10年最大,这令投资人质疑美国经济复苏的力度.
美国劳工部公布,5月非农就业人口增加43.1万人,低于投资人预期,且民间就业人口仅增加了4.1万人.
令人失望的就业数据拖累美股三大指数重挫逾3%,道琼工业指数收在万点关口之下,刺激对避险公债的买盘.
焦虑的投资人也抛售欧元区资产.欧元兑美元跌至逾四年最低水准.投资人转投现金、黄金和美国公债,拖累指标10年期公债收益率(殖利率)创下14个半月最大单日跌幅.
"投资人就是想逃,"Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析师Chris Rupkey表示,"他们希望逃离股市,汇市,欧债.他们就是希望避险,不惜代价."
指标10年期公债升1-13/32,收益率由周四尾盘的3.37%跌至3.20%,为14个半月最大单日跌幅.
令人失望的就业数据尽管显示失业率降至了9.7%,但还是令本已对欧元区债务问题忧心忡忡的市场雪上加霜.
对欧洲债务危机可能蔓延的担忧拖累欧元兑美元跌至逾四年最低,投资人买入日圆和瑞郎等避险货币.
"除非你想保留资本,否则没有理由在收益率分别处于0.7%和3.2%的时候买入两年期公债和10年期公债."Rupkey表示.
投资人的悲观情绪对公债价格而言是利多因素,迟滞的就业成长看来令通胀受压,令美联储没有必要退出近零利率政策.
温和的通胀,以及欧元区债务危机相关的金融市场不稳,意味着美联储现在"没有理由"升息,Daiwa Securities America首席分析师Michael Moran表示.
两年期公债升6/32,收益率报0.74%,30年期长债<US30YT=RR>升2-16/32,收益率报4.13%.
两年期和10年期公债收益率差由周四尾盘的2.54个百分点收窄至2.46个百分点,收益率差收窄暗示交易商预计美国经济成长和通胀放缓.
能源盘后─欧元贬破1.2美元 美股重挫 油价大跌4.1%
周五 (4 日) 美国原油期货价格大跌 4.1%，创下 2 月 4 日以来单日最大跌幅。沉重卖压来自众所期待的美国最新就业报告，结果令人失望;加上欧洲债信危机在掀起新一波焦虑，担忧经济落入二度衰退。
今日纽约期货交易市场 COMEX 7 月交货原油价格重挫 3.10 美元，收每桶 71.51 美元。这使得本周价格先前累积涨幅全数抹除，总结反挫 3.3%。
尽管油价稍早跌幅并不大，但之后受到美股进一步走跌，以及欧元贬破 1.20 美元等消息冲击，跌势只能扩大。
美国劳工部今日公布，上个月就业人口增加 43.1 万人，远逊于分析师预估的较前月增加 50 万人。此外，增加人数是受到为了今年人口普查而雇用的临时职员加持，掩盖了民间雇用增幅疲弱的窘境。
今日欧元再创 4 年多来新低点，导致美元相对走强，拉低原物料价格。匈牙利总理发言人表示，国内经济处于「非常严重」的困境。消息刺激市场担忧该国及欧洲的债信危机加剧，欧元应声贬至 1.19 美元价位，美元指数则上扬 0.9%。
IAF Advisors 总经理 Kyle Cooper 指出，投资人现在有点不知所措，许多人因此决定在周末前抛售更多的原油持有。美元及股市走势是主要主导力量，当然匈牙利也让欧洲的问题再度搬上台面。
不过，今日天然气价格却例外劲扬，显示依旧受到昨日公布上周库存增幅低于预期激励。7 月交货天然气价格再涨 11 美分或 2.3%，收每百万英热 (Btu) 4.79 美元，再创 3 个月来新高价位。本周累积涨幅更高达 10%，达去年 12 月以来最高。
贵金属行情简报
贵金属盘后─股市与欧元大跌 支撑黄金收高7.70美元
黄金周五收高。股市大幅下跌，欧元亦跌至四年低点，使得黄金又恢复了避险地位。
纽约8月黄金上涨7.70美元，或0.6%，至每盎司1217.70美元。
黄金本周上涨0.3%，亦结束了周三以来的下跌走势。
其他金属则收低，铜价跌势领先。欧洲传出利空消息，美国就业报告不佳，使得股市大幅下跌，投资人担忧经济复苏短暂。白银期货创二个月低点。
分析师说，市场气氛不佳，投资人深感担忧。大家都讨论双底衰退，如果仔细检视美国财政状况，都会惊讶不已。
欧元周五下跌至1.19美元低点，追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨1%至88.03美元。
匈牙利偿债能力的担忧，成了周五欧洲的焦点。
担忧法国第二大银行Societe Generale (SCGLY)因衍生性金融商品，而陷困境，亦引发了市场恐慌。
美元上涨使得黄金周五早场走低，但随着股市进一步下跌，欧元亦扩大跌幅，投资人再度进场，重新拉抬黄金走高。
美元走强通常对黄金属利空，因为对持有外币的投资人而言，黄金变得更贵。但近几个月，此一标准经常遭遇挑战，因为美元的问题较欧元要少一些。
黄金在接近1200美元水准，支撑强劲，亦有助买盘进场。
周四，SPDR黄金信托基金--最大型黄金ETF基金--持有黄金1289.84公吨，再创新高。
分析师说，即使黄金跌破每盎司1200美元关卡，仍将有买盘进场。
南非--全球最大黄金生产国--第一季生产下降15%，较去年同期下降12%。该消息亦有助阻止黄金进一步下跌。
美国公布5月就业报告，显示新增就业人数为43.1万人，低于预估的50万人，股市因而受到压力。
7月铜下跌13美分，或4.3%，收于每磅2.81美元。7月白银下跌63美分，或3.5%，至每盎司17.29美元。
7月白金下跌17.60美元，或1.1%，至每盎司1525.30美元。9月钯金下跌19.80美元，或4.4%，至每盎司431美元。
以上信息仅供参考
