美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2010-2-23 | 38991 | 23027 | 15423 | 58116 | 72507 | 112530 | 110957 | 13864 | 15437 | 126394 | 15964 |
| 2010-3-2 | 38872 | 23005 | 14371 | 60663 | 73576 | 113906 | 110952 | 11972 | 14926 | 125878 | 15867 |
| 2010-3-9 | 41913 | 23635 | 15085 | 60020 | 76984 | 117018 | 115704 | 10595 | 11909 | 127613 | 18278 |
| 2010-3-16 | 42288 | 23284 | 15727 | 59740 | 76903 | 117755 | 115914 | 12371 | 14212 | 130126 | 19004 |
| 2010-3-23 | 42636 | 24585 | 17370 | 60683 | 76396 | 120689 | 118351 | 11805 | 14143 | 132494 | 18051 |
| 2010-3-30 | 47203 | 25546 | 18360 | 63203 | 84127 | 128766 | 128033 | 12751 | 13484 | 141517 | 21657 |
| 2010-4-6 | 50530 | 27584 | 20609 | 65746 | 90314 | 136885 | 138507 | 14503 | 12881 | 151388 | 22946 |
| 2010-4-13 | 53458 | 29990 | 20492 | 64259 | 88040 | 138209 | 138522 | 12097 | 11784 | 150306 | 23468 |
| 2010-4-20 | 50461 | 29547 | 22265 | 66810 | 88011 | 139536 | 139823 | 14418 | 14131 | 153954 | 20914 |
| 2010-4-27 | 47952 | 28142 | 24261 | 65474 | 85645 | 137687 | 138048 | 14137 | 13776 | 151824 | 19810 |
| 2010-5-4 | 42642 | 29152 | 23214 | 62278 | 75616 | 128134 | 127982 | 14184 | 14336 | 142318 | 13490 |
| 2010-5-11 | 36092 | 25494 | 20005 | 62451 | 70969 | 118468 | 116468 | 12443 | 14523 | 130991 | 10598 |
| 2010-5-18 | 35258 | 28033 | 19658 | 62602 | 66681 | 117518 | 114372 | 11036 | 14182 | 128554 | 7225 |
| 2010-5-25 | 32592 | 28609 | 19007 | 65569 | 66089 | 117168 | 113705 | 11562 | 15025 | 128730 | 3983 |
| 2010-6-1 | 32767 | 27456 | 17932 | 66056 | 68590 | 116755 | 113978 | 10263 | 13040 | 127018 | 5311 |
| 2010-6-8 | 34337 | 32963 | 18904 | 65015 | 65572 | 118256 | 117439 | 14376 | 15192 | 132631 | 1374 |
| 2010-6-15 | 33306 | 31870 | 20044 | 72502 | 71463 | 125852 | 123377 | 11413 | 13888 | 137265 | 1436 |
| 2010-6-22 | 33374 | 31901 | 21760 | 71285 | 70137 | 126419 | 123798 | 13513 | 16134 | 139932 | 1473 |
〔表格〕美国6月26日止当周初请失业金人数升至47.2万人,预估为45.2万
美国劳工部周四公布:
* 美国6月26日当周初请失业金人数升至47.2万人(预估为45.2万人),前周修正后为45.9万人(初值为45.7万人)
* 美国6月26日当周初请失业金四周均值升至46.65万人,前周修正后为46.325万人(初值为46.275万人)
* 美国6月19日止当周续请失业金人数升至461.6万人(预估为454万人),前一周修正后为457.3万人(前值为454.8万人)
* 美国6月26日当周初请失业金四周均值为3月6日当周以来最高
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
06/26/10 472,000 466,500 -- --
06/19/10 459,000-R 463,250-R 4,616,000 3.6
06/12/10 476,000 464,250 4,573,000-R 3.6-R
06/05/10 459,000 463,750 4,593,000 3.6
05/29/10 459,000 460,500 4,488,000 3.5
05/22/10 463,000 457,250 4,717,000 3.7
05/15/10 474,000 454,250 4,635,000 3.6
05/08/10 446,000 450,500 4,656,000 3.6
注: R-修正值.
路透调查的分析师预计初请失业金人数为45.2万人.
〔表格〕美国5月建筑支出下滑0.2%,预估为减少0.8%
美国商务部周四公布,美国5月建筑支出下滑0.2%至8,419亿美元,预估为减少0.8%,4月数据修正后为增加2.3%,前值为增加2.7%.
以下为经季节调整后的数据:
(变动百分比): 5月 4月 10年5月/09年5月
整体支出 -0.2 2.3 -8.0
民间支出 -0.5 2.8 -10.7
公共支出 0.4 1.6 -2.9
年率(单位为10亿美元):
5月 4月 09年5月
整体支出 841.9 843.3 915.4
民间支出 536.3 538.9 600.7
公共支出 305.5 304.4 314.7
前次公布的变动(%):
5月 4月
整体支出 2.7 0.4
民间支出 2.9 -0.5
公共支出 2.4 2.0
〔表格〕美国5月成屋待完成销售指数较上月下降30.0%,同比回落15.9%
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国5月成屋待完成销售指数较上月下降30.0%至77.6,较上年同期回落15.9%.
5月 4月 前值 09年5月
指数 77.6 110.9 110.9 92.3
5月 4月 前值 10年5月/09年5月
变动(%) -30.0 6.0 6.0 -15.9
国际金融市场
| 道琼斯工业平均 | 纳斯达克综合 | 英国伦敦FTSE | 德国法兰克福DAX | 法国巴黎CAC40 | |||||
| 9732.53 | -41.49 | 2101.36 | -7.88 | 4805.75 | -111.12 | 5857.43 | -108.09 | 3339.9 | -103 |
| 澳元/美元 | 英镑/美元 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/人民币 | |||||
| 0.8435 | 0.0024 | 1.518 | 0.02 | 1.2518 | 0.0289 | 87.6 | -0.795 | 6.781 | -0.0007 |
| CRB-R | 美元指数 | 近月黄金 | 纽约原油近月 | 波罗的海干货 | |||||
| 256.21 | -2.61 | 84.53 | -1.56 | 1209.7 | -39.2 | 72.95 | -2.68 | 2351 | -55 |
美股盘后─连串经济数据打击 三大指数收在今年新低
周四 (1 日) 美股再度收低，但跌幅自早前逾 1% 缩小，费半指数更顺利小涨。上午道琼指数一度挫逾百点，S&P 指数更触及 1010 点。然而三大指数仍再创今年以来新低点。卖压来自一连串负面经济数据，从制造业、房市到就业市场无一幸免，加深投资人担忧经济二度衰退危险。
道琼工业平均指数下挫 41.49 点或 0.42%，收 9732.53 点。为去年 10 月 30 日以来最低收盘水平。
Nasdaq 指数下挫 7.88 点或 0.37%，收 2101.36 点。为去年 11 月 4 日以来最低收盘水平。
S&P 500 指数下挫 3.34 点或 0.32%，收 1027.37 点。为去年 10 月 2 日以来最低收盘水平。
费城半导体指数小涨 0.81 点或 0.24%，收 333.11 点。
所幸今日 S&P 指数，能够自今年 4 月高档回挫逾 15% 的技术关键门坎，顺利反弹。市场人士视为正面迹象，暗示股指短期内可望维持部分稳定性。
今日美股跌势遍及各类股，道琼指数 30 档成分股中多达 24 檔收低。领跌者包括美国运通 (American Express)(AXP-US)、卡特彼勒 (Caterpillar)(CAT-US)、默克药厂 (Merck & Co.)(MRK-US)、联合技术 (United Technologies)(UTX-US) 及摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)。
Weeden & Co. 市场策略师 Steven Goldman 指出，虽然企业财报不差，市场利率也低，但投资环境焦虑，从资产净值下滑到就业市场报告，再再令人担忧。「大众不太可能在这样低落的环境下投资」。
经济数据：美国供应管理协会 (ISM) 今日公布，6 月份制造业采购经理人指数 (PMI) 由前月的 59.7，骤降至 56.2，并逊于经济学家预期的略减至 59，且为去年 12 月来最低点。
全美房地产经纪人协会 (National Association of Realtors，NAR) 周四公布，5 月份已签约成屋销售 (pending home sales) 指数经季节调整后大跌 30%，由前月的 110.9 点降至 77.6 点，创下 2001 年以来最低水平，并远逊于经济学家预期的下滑 10.5%。显示美国房市复苏若缺乏政府补助，无法持续。
美国劳工部也公布，上周初次申请失业津贴人数增加 1.3 万人，达到 47.2 万人，高于经济学家预期的 45.8 万人。持续申请津贴人数更增加 4.3 万人，上升至 461.6 万人，同样高于市场预期的 451 万人。
美国商务部今日同时公布，5 月份建筑业支出减少 0.2%，年率降至 8419 亿美元，一反先前 2 个月上升趋势。所幸优于分析师预期的下滑 0.8%。
汽车业：美国各大车厂今日公布 6 月份销售成绩。其中通用汽车 (GM，General Motors) 销量年增 36%，但月减 12.5%，跌幅大于经济学家预期，加深市场担忧经济逐渐走软。
另一大车厂福特 (Ford Motor)(F-US) 公布，上个月销量年增 15%，但月减 13%，同样逊于专家预期。
全球股市：周四亚股延续跌势，日经指数下挫 2%，中国上证指数再跌 1%，港股恒生指数下滑 0.6%。
欧股亦普遍收低，法国CAC 40 指数重挫 3%，英国富时 100 指数下跌 2.3%，德国 DAX 指数则跌 1.8%。
其它市场：今日欧元兑美元劲扬，美元兑日元下贬。美国 10 年期公债价格上扬，殖利率由 2.95% 跌至 2.93%。
美国 8 月交货轻原油价格下挫 2.93 美元，至每桶 72.70 美元。8 月交货黄金价格大跌 47 美元，跌破 1200 美元关卡至每盎司 1198.90 美元。
欧股盘后─经济担忧 大盘指数收低2.5%
第三季第一个交易日，欧洲股市周四大幅下跌。中国与美国经济数据疲弱，突显了全球经济复苏的疑虑。
欧洲Stoxx 600指数下跌2.5%，收于237.30。
汽车股走势落后，BMW (DE:BMW)下跌4.7%，Daimler (DE:DAI)下跌3.6%。
Renault (FR:RNO)下跌4%，Peugeot (FR:UG)大跌4.8%。法国6月新车登记下降1.2%。
周三，欧洲股市小幅下跌，第二季收低7.7%，上半年使得股市受到压力的担忧，在新的一季里，并没有消退迹象。
分析师说：「主要焦点在于经济在下半年会如何表现。与波动的预期不同，我们认为美国经济将强势下滑，但不致立即陷入二次衰退。但因中国数据亦显示经济减缓，二次衰退的风险已深印投资人脑海。」
中国6月采购经理指数下降至52.1，5月为53.9。英国6月采购经理指数下降至57.5，5月为58.0。美国6月ISM制造业指数下降至56.2%，成屋销售签约指数大幅下降30%。
地区股市中，英国FTSE-100指数下跌2.3%，收于4805.75，德国DAX指数下跌1.8%，收于5857.43，法国CAC-40指数收低3%至3339.90。
亚洲股市今日大幅收低，美国股市开盘亦下跌。
矿业股下跌，Xstrata (UK:XTA)下跌4.6%。但澳洲新政府与各矿业公司接近达成税率协议。
欧元则上涨2.1%至1.2481美元。
分析师说：「投资人对政府公债的胃口似乎仍佳。并购预期亦为市场焦点。」
Chloride (UK:CHLD)下跌4.1%至370便士。瑞典及瑞士工程大厂ABB (CH:ABBN)说，不会提高价格并购Chloride电力系统厂商。
BP (英国石油)(UK:BP.)股价反弹，上涨2.8%。
该公司最新数据显示，第一座减压井可能在7月上半个月完成。减压井是阻止漏油主要方案。
纽约汇市─美国经济展望不佳 美元兑日元跌至七周低点
预期美国这全球最大经济体复苏可能减缓，美元兑日元因而下跌至七周低点。迹象显示欧洲金融机构的资金压力减缓，欧元因而上涨。数据显示美国制造业疲弱，且分析师预期明日的就业报告将显示就业人数减少，美元因而下跌。欧洲央行说提供1112亿欧元贷款(1365亿美元)，为期六天，协助银行业应贷款到期，欧元因而创下5月10日以来最大涨幅。
分析师说，投资人规避风险。市场对明日的就业报告感到紧张，因为近来美国公布数据，大多令人失望。
北京时间04:27 美元下跌1%至87.55日元。瑞士法郎一度上涨0.8%至1.3074兑1欧元，创新记录高点，而后回档至1.3266。
欧元上涨2.5%至1.2540美元，创5月10日以来最大涨幅，而后回档至1.2524。
美国劳工部周五将公布6月就业报告，分析师预期，6月新增就业人数为13万人。非政府部门就业人数增加11万人。
欧元兑美元连续第二天上涨，欧洲央行说78家银行要求提供六天期资金，基准利率为1%。欧洲银行业今日必须偿还一年期贷款4420亿美元，该笔资金系用于抑制去年的金融危机。
昨日，银行业要求提供三个月期贷款1319亿美元，低于分析师预期。
德国2年期公债价格下跌，金融机构向欧洲央行融资金额下降，预示利率可能上升。
西班牙今日标售5年期公债35亿欧元。平均殖利为3.657%，前次标售的殖利率为3.532%。
穆迪公司昨日表示，因经济成长展望恶化，财政目标遭遇挑战，可能调降西班牙评等二级。
分析师说，欧元今日转佳，投资人未在意西班牙债券标售所带来的紧张。
美国供应管理协会(ISM)今日公布6月制造业指数下降至56.2，5月为59.7。
6月26日结束的一周，美国初次申请失业金人数增加1.3万人至47.2万人，分析师预估为下降至45.5万人。
美国5月成屋销售签约指数下降30%，降幅为预估数据逾二倍。
纽约债市—长期公债价格稳中有升,通胀忧虑消退
* 楼市、制造业和就业数据助燃经济复苏忧虑
* 指标10年期公债收益率触及14个月低点
* 30年期公债价格上涨,其它小跌
* 收益率曲线料进一步趋平
美国长期公债价格周四稳中有升,其它公债则小跌,今日公布的经济数据疲弱,令股市困于跌势.
上周初请失业金人数意外增加,成屋待完成销售指数降幅大于预期以及制造业成长较预期缓慢,令投资人质疑经济复苏的步幅,以及是否美国会陷入双底衰退.数据公布后,指标10年期公债收益率(殖利率)触及14个月低点,之后反弹至周三收盘水准.
"买家停手后,就有一些轧平仓位的动作."Jefferies & Co美国公债策略师John Spinello表示,"市场升势暂显过度.股市没有进一步下挫,回升得不错,令公债市场出现一些抛盘."
随着对经济的担忧加重,投资人转投公债避险.指标10年期公债US10YT=RR收益率低见2.88%,为去年4月来最低,当时公债收益率开始从金融危机高峰时期触及的50年低点反弹.
10年期公债尾盘跌1/32,收益率由周三尾盘的2.94%升至2.95%.
30年期长债US30YT=RR升4/32,收益率报3.89%,持平于周三尾盘水准.
"由于通胀忧虑进一步减轻,而通缩再度受到美联储的关注,自然的反应是收益率曲线进一步趋平,特别是短债同处于近零水准历史低点的利率息息相关."CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen表示.
数据显示美国6月制造业活动降至12月来最低水准,以及5月成屋待完成销售指数大跌创纪录的30%后,美股跟随全球股市下滑.
美国劳工部周四公布,6月26日当周初请失业金人数升至47.2万人(预估为45.2万人),前周修正后为45.9万人(初值为45.7万人).
在周五美国公布6月非农就业报告前,初请失业金数据令投资人对该报告的担忧加深.
"这告诉我经济并未创造足够的就业,来拉低失业率."PNC Financial Services高级分析师Craig Thomas表示.
根据路透访查的分析师预计,6月非农就业人口料减少11万人,5月为增加43.1万人.失业率预计从9.7%增至9.8%.
"我们预计明日数据可能符合预估,或略低于预估,"Lyngen表示,"可能还会有不利的下修数据."
RBS Securities美国公债策略部门主管William O'Donnell表示,尽管收益率曲线可能在短期内出现修正,但预计仍将进一步趋平.10年期公债收益率会最终跌至2.75%.
周四,两年期公债和10年期公债收益率差报231基点,稍早触及228基点,此为2009年以来最窄.但整体而言,收益率曲线仍相对较陡,仍远高于2007年12月经济衰退开始时的不到100基点水准.
能源盘后─经济报告疲弱 原油收低2.68美元
原油期货周四连续第四天下跌，系列总体经济报告，引发投资人担忧全球经济成长减缓，继而削弱能源需求。
制造业与房市报告，还有今日稍早中国制造业数据亦疲弱，加上美国申请失业金人数意外增加，压低了原油价格及其它主要资产。
纽约8月原油下跌2.68美元，或3.5%，至每桶72.95美元，创6月4日以来最大单日跌幅。
分析师说，这类跌势的因素已一一到位，7月走势可能疲弱，需求太少，供给太多。
天然气期货上涨，一份政府报告显示，天然气库存增加幅度小于预期。8月天然气上涨24美分，或5.2%，至每百万Btu 4.85美元，并创下6月3日以来最大单日涨幅。
股市尾盘自低点反弹，有助减缓原油市场压力。
欧洲Stoxx 600指数下跌1.2%至240点。
美国制造业指数经历了三个月快速涨势后，6月转为温和。供应管理协会(IMS)6月制造业指数下降至56.2%，创12月以来低点，5月为59.7%。
5月成屋销售签约指数较去年同期下降16%。一项联邦购屋补助法案到期，为该数据大幅下跌主因。
美国公布上周初次申请失业金人数意外增加1.3万人至47.2万人。该数据公布后，原油守住跌幅。
在中国大陆，周四公布的二项制造业数据显示，6月经济成长减缓，进一步增加了全球经济复苏的担忧。
原油价格倾向于随全球经济成长展望变动。经济数据不佳通常会引发原油的跌势。
天然气价格上涨，能源信息局(EIA)周四上午公布，6月25日结束的一周，美国天然气库存增加600亿立方尺。
接受Platts公司调查的分析师平均预估，天然气库存为增加610至650亿立方尺。
8月新配方汽油下跌6美分，或3.1%，至每加仑1.99美元。8月热燃油下跌8美分，或3.8%，至每加仑1.93美元。
贵金属行情简报
贵金属盘后─欧元走扬刺激平仓 金价重挫3.2%至1206美元
周四 (1 日) 黄金期货价格重挫逾 3%，跟随全球股市及其它大宗商品价格下跌。主要由于欧元走扬，刺激金市平仓交易，加上本周末国庆节长假之前，交易量清淡，加深震荡幅度。
今日纽约期货交易市场 COMEX 8 月交货黄金价格，重挫 39.20 美元或 3.2%，收每盎司 1206.70 美元。创今年 2 月 4 日以来单日最大跌幅。
今日银价跌幅更大，9 月交货价格大跌 92 美分或 4.9%，收每盎司 17.79 美元。创 5 月 4 日以来单日最的跌幅。
今日全球及美国传出一连串负面经济数据，刺激各地股市、油价以及稍后的美国公债价格重挫，但却并未掀起过往涌向金市的避险风潮。
同一时间，欧元却逆势由昨晚的 1.224 美元升值至 1.249 美元，使得黄金的避险效应失色。Standard Bank 驻伦敦分析师 Walter de Wet 指出，今日金市呈现欧元对黄金的平仓趋势。亦即以欧元买进黄金的投资人，见到欧元走扬而抛售黄金，以减低损失。
Lind-Waldock 驻芝加哥资深市场策略师 Adam Klopfenstein 进一步解释，今年以来金价大部分涨势，起因于欧洲债信危机导致汇市信心下滑，尤其是欧元，从而让黄金的避险需求上升。因此一旦欧元反弹，便使得这类需求削减。
今日一连串悲观经济数据，首先来自中国 6 月份制造业采购经理人指数 (PMI)，由前月的 52.7 骤降至 50.4，创下 14 个月来最低点。消息另市场担忧全球经济复苏最大动力来源─中国的成长力道，以及伴随而来的石油等商品需求下降。
消息令钯金期货价格应声下挫，9 月交货价格大跌 15.35 美元或 3.5%，收每盎司 429.05 美元，创 6 月初以来最低收盘价。白金期货价格也重挫 30.50 美元或 2%，收每盎司 1506.80 美元。
美国也接着公布数项负面数据，包括 6 月份美国供应管理协会 (ISM) 制造业指数，由前月的 59.7 骤降至 56.2，为去年 12 月来最低点，并逊于经济学家预期的略减至 59。。
另外全美房地产经纪人协会 (National Association of Realtors，NAR) 公布，5 月份已签约成屋销售 (pending home sales) 指数经季节调整后大跌 30%，由前月的 110.9 点降至 77.6 点，创下 2001 年以来最低水平，并远逊于经济学家预期的下滑 10.5%。
美国劳工部也公布，上周初次申请失业津贴人数增加 1.3 万人，达到 47.2 万人，高于经济学家预期的 45.8 万人。持续申请津贴人数更增加 4.3 万人，上升至 461.6 万人，同样高于市场预期的 451 万人。
今日道琼泛欧 Stoxx 600 指数应声下挫 1.2%，美股三大指数至中场也下挫逾 1%，下探去年秋天以来新低点。
以上信息仅供参考
