美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 净多 | |
| 2010-2-23 | 38991 | 23027 | 15423 | 58116 | 72507 | 112530 | 110957 | 13864 | 15437 | 126394 | 15964 |
| 2010-3-2 | 38872 | 23005 | 14371 | 60663 | 73576 | 113906 | 110952 | 11972 | 14926 | 125878 | 15867 |
| 2010-3-9 | 41913 | 23635 | 15085 | 60020 | 76984 | 117018 | 115704 | 10595 | 11909 | 127613 | 18278 |
| 2010-3-16 | 42288 | 23284 | 15727 | 59740 | 76903 | 117755 | 115914 | 12371 | 14212 | 130126 | 19004 |
| 2010-3-23 | 42636 | 24585 | 17370 | 60683 | 76396 | 120689 | 118351 | 11805 | 14143 | 132494 | 18051 |
| 2010-3-30 | 47203 | 25546 | 18360 | 63203 | 84127 | 128766 | 128033 | 12751 | 13484 | 141517 | 21657 |
| 2010-4-6 | 50530 | 27584 | 20609 | 65746 | 90314 | 136885 | 138507 | 14503 | 12881 | 151388 | 22946 |
| 2010-4-13 | 53458 | 29990 | 20492 | 64259 | 88040 | 138209 | 138522 | 12097 | 11784 | 150306 | 23468 |
| 2010-4-20 | 50461 | 29547 | 22265 | 66810 | 88011 | 139536 | 139823 | 14418 | 14131 | 153954 | 20914 |
| 2010-4-27 | 47952 | 28142 | 24261 | 65474 | 85645 | 137687 | 138048 | 14137 | 13776 | 151824 | 19810 |
| 2010-5-4 | 42642 | 29152 | 23214 | 62278 | 75616 | 128134 | 127982 | 14184 | 14336 | 142318 | 13490 |
| 2010-5-11 | 36092 | 25494 | 20005 | 62451 | 70969 | 118468 | 116468 | 12443 | 14523 | 130991 | 10598 |
| 2010-5-18 | 35258 | 28033 | 19658 | 62602 | 66681 | 117518 | 114372 | 11036 | 14182 | 128554 | 7225 |
| 2010-5-25 | 32592 | 28609 | 19007 | 65569 | 66089 | 117168 | 113705 | 11562 | 15025 | 128730 | 3983 |
| 2010-6-1 | 32767 | 27456 | 17932 | 66056 | 68590 | 116755 | 113978 | 10263 | 13040 | 127018 | 5311 |
| 2010-6-8 | 34337 | 32963 | 18904 | 65015 | 65572 | 118256 | 117439 | 14376 | 15192 | 132631 | 1374 |
| 2010-6-15 | 33306 | 31870 | 20044 | 72502 | 71463 | 125852 | 123377 | 11413 | 13888 | 137265 | 1436 |
| 2010-6-22 | 33374 | 31901 | 21760 | 71285 | 70137 | 126419 | 123798 | 13513 | 16134 | 139932 | 1473 |
〔表格〕美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.1,预估为59.0
美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.1,预估为59.0,5月为59.7.
以下为详细数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月
采购经理人指数(PMI) 59.1 59.7 63.8 58.8 62.6 61.5
生产分项指数 64.2 61.0 63.1 60.5 65.2 66.6
新订单分项指数 59.1 62.7 65.2 61.8 62.2 66.4
未交货订单分项指数 50.7 52.7 61.4 54.3 58.5 54.3
库存分项指数 46.5 56.4 50.1 52.4 42.4 48.7
就业分项指数 54.2 49.2 57.2 53.1 53.0 59.8
供应商交货分项指数 60.7 65.1 64.9 57.8 62.6 55.3
物价分项指数 61.9 64.0 71.4 66.6 67.7 66.2
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|||||
|
9774.02 |
-96.28 |
2109.24 |
-25.94 |
4916.87 |
2.65 |
5965.52 |
13.49 |
3442.89 |
9.90 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|||||
|
0.8411 |
-0.0087 |
1.4934 |
-0.0138 |
1.2229 |
0.0032 |
88.395 |
-0.165 |
6.7817 |
-0.0162 |
|
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|||||
|
258.82 |
2.55 |
86.09 |
-0.01 |
1245.9 |
3.5 |
75.63 |
0.31 |
2406 |
-41 |
美股盘后─收盘前逆转跌 再降1% 道琼本季重挫10%
周三 (30 日) 美股终场未能摆脱悲观气氛，再度上演收盘前逆势下滑戏码，三大指数在交易清淡之下，皆下滑达 1% 左右，延续昨日沉重跌势，且全数收在去年底以来最低点。这也诚实反映了本季美股惨淡走势。
道琼工业平均指数下挫 96.28 点或 0.985%，收 9774.02 点。
Nasdaq 指数下挫 25.947 点或 1.21%，收 2109.24 点。
S&P 500 指数下挫 10.53 点或 1.01%，收 1030.71 点。
费城半导体指数下挫 5.37 点或 1.59%，收 332.30 点。
今日大部分交易时间，美股大致还能勉力走扬，三大指数携手小涨。欧洲银行业筹资疑虑获得纾解，令市场信心重振;但美国公布逊于预期的民间就业数据，打压股指反弹力道。
本季道琼指数总结重挫逾 10%，Nasdaq 及 S&P 500 指数更双双重挫 12%。主要由于欧债危机及全球经济复苏忧虑，打击投资人信心。今年上半，道琼指数则累积下滑 7.7%，Nasdaq 及 S&P 指数则跌 9%。
今日跌势遍布各类股，道琼指数 30 档成分股中，仅 1 檔未收低。幸运者为多元产品制造商 3M (MMM-US)，收盘顺利小涨 0.6%。
经济消息：美国民间就业服务公司 ADP 周三公布，6 月份美国民间就业人数增加 1.3 万人，远逊于经济学家预期的增加 6.1 万人，以及前月修正后的增加 5.7 万人。
D.A. Davidson & Co. 首席市场策略师 Fred Dickson 指出，在本周末美国国庆节假期之前，美股持续受到交叉趋势影响。尽管今日 ADP 报告令人失望，但所幸欧洲银行业的融资需求，不如原本预期严重。
欧洲银行业：欧洲中央银行 (ECB) 周三宣布，今日区内银行向该行申请的 3 月期贷款融资总额，仅 1319 亿欧元 (1614 亿美元)，低于市场预期的 2100 亿欧元。
由于周四 (1 日) 欧洲各银行需偿还 ECB 总额 4420 亿欧元 (5390 亿美元) 的 1 年期紧急融资贷款，市场原本担忧，这恐让欧洲金融业流动性吃紧。而今日申请的新贷款，可作为上述贷款的再融资;若需求低于预期，显示欧洲银行业的还款压力，不如想象严重。
周二全球股市受到经济复苏疑虑重击而大跌。因报告暗示中国经济成长今年下半恐减缓，加上欧洲银行业流动性令人担忧，先是亚股及欧股重挫，美股跟着下坠，S&P 500 指数跌了 3.1%。
全球股市：今日亚股依旧受到经济忧虑影响续跌。其中日经指数下挫 2%，中国上证指数再跌 1.1%，港股恒生指数小跌 0.6%。
欧股则顺利站稳涨势。英国富时 100 指数、法国CAC 40 指数及德国 DAX 指数收盘皆微幅上扬。
其它市场：今日美元兑欧元贬值，兑日元及英镑升值。美国 10 年期公债价格回跌，殖利率上升至 2.95%。
美国 8 月交货轻原油价格下跌 49 美分，至每桶 75.45 美元。8 月交货黄金价格持平在每盎司 1242.40 美元。
欧股盘后─美国就业数据疲弱 拖累欧股收低
欧洲股市周三收低，矿业股下跌带来拖累，美国公布私人企业新增就业人数疲弱，亦属利空。欧股6月亦下跌。
欧洲Stoxx 600指数收低0.5点，或0.3%，至243.32点，稍早一度触及245.55点，本季收低7.8%。
分析师说，对主权债信及经济复苏的担忧，使得股市受到压力。美国，日本与德国公债价格上涨，投资人大幅规避风险。
ADP就业数据显示，美国私人企业6月新增就业人数仅1.3万人，大幅低于预估的6万人，美国经济成长的担忧于周三下午在欧洲重燃。周五，美国政府将公布6月就业报告。
今日数据公布后，铜与白金期货下跌，矿业股随之走低。Vedanta Resources (UK:VED)下跌1%。
银行股担忧则部份消退。欧洲央行的三个月期资金标售中，仅分配予贷款业者1319亿欧元，低需求支撑了银行股上涨。Deutsche Bank (DE:DBK)上涨1.9%，BNP Paribas (FR:BNP)上涨1.9%。
地区股市中，德国DAX指数上涨0.2%至5965.52，英国FTSE-100指数上涨0.05%至4916.87，法国CAC-40指数上涨0.3%至3442.89。
亚洲股市收低。华尔街昨日大跌后，美国股市今日走势震荡。
BP (英国石油)(UK:BP.)今日上涨5%。
周二，J.P. Morgan分析师Fred Lucas透露Exxon Mobil (XOM-US)可能于2011年并购BP公司。他并指出Royal Dutch Shell (UK:RDSA)亦可能出价并购BP公司。
金融时报周二晚报导，Anadarko Petroleum (APC-US)核准了深水地平线钻油平台的设计。在爆炸发生后，持有该漏油油井25%股权的Anadarko却试图与英国石油公司保持距离。
其它上涨股票包括AstraZeneca (UK:AZN)上涨7.6%，一家美国地方法院强制执行胆固醇药物Crestor的专利权保护。
J.P. Morgan将该股票评等由减码调高至观望，并说该公司可能实施库藏股计划。
纽约汇市─欧洲银行业对央行资金需求不多欧元上涨
欧洲央行说，提供银行业的贷款将低于分析师预估，投资人因而乐观认为金融机构的融资压力减缓，欧元兑美元与兑日元因而上涨。
穆迪公司说，西班牙的本国与外国货币政府公债评等可能调降，欧元因而削减涨幅。欧元兑英镑上涨，欧洲央行说，将在三个月期资金标售中，提供1319欧元予银行业，低于部份分析师预估的3000亿欧元。
北京时间03:32 欧元上涨0.5%至1.2245美元。欧元上涨0.4%至108.42日元，结束了连续八天下跌走势。欧元报81.89便士，昨日为80.91。
昨日，因担忧欧洲银行业对欧洲央行的贷款需求偏高，代表该地区金融业疲弱，欧元兑日元因而下跌。本季，欧元兑日元下跌16.6%，欧元兑美元下跌10.5%。
追踪美元兑一篮货币走势的美元指数今年上涨了10.5%，去年同期为下跌1.5%。
16种主要货币中，日元兑美元今年涨幅最大，其次是墨西哥批索与新加坡货币。表现最差者为丹麦克朗。
欧洲银行业今日对三个月资金的需求，是对该地区金融体系的测试。分析师预估，银行业资金需求约在2500至3000亿欧元之间。但公布结果仅约预期的半数。
分析师说，欧洲银行业的资金需求低于预期，令人鼓舞。
根据欧洲央行所谓的长期再融资作业机制，银行业明日需要偿还4420亿欧元(5400亿美元)。但欧洲央行已恢复三个月期贷款，重新提供银行业资金。
根据Barclays银行调查，今年第三季，欧元可能下跌，但不太可能崩跌。
逾80%的受访者说，欧元可能进一步下跌，或狭幅整理。但有4%的受访者认为欧元将会上涨。
美元兑日元走势震荡，报告显示美国私人企业6月新增就业人数低于预期，但制造业活动连续第九个月扩张。
ADP就业报告显示，美国私人企业6月新增就业人数为1.3万，大幅低于预估的增加6万人。
7月2日，美国劳工部将公布6月就业报告，预期将显示就业人数减少，反应联邦普查工作人员减少。
分析师说，市场又恢复了担忧，系列不佳的经济数据显示经济复苏大幅慢于预期。
纽约债市—长期公债价格上涨,因股市下跌
* 股市下跌,提振公债
* 6月美国民间就业人口增长幅度小于预期
* 指标公债收益率依然在3%下方
美国长期公债价格周三上涨,受惠于股市下跌及基金经理月底买入公债的两项因素.
多数公债价格上涨也归功于报告显示6月美国民间就业人口增幅远小于预期,这愈发令投资者担心周五政府公布的非农就业人口及失业率数据可能令人失望.
今天是本月和今年第二季的最后一个交易日,退休基金及其它资金经理都利用之前到期的证券套现买入10年期公债及30年期公债.同时,美国三大股指本季下跌,且今天也均收低约1%.
"看到的是月底和季末清理部位,"MF Global Securities高级副总裁John Brady说,"较长期公债表现正面,因为有存续期延长交易,并且有避险交易."
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国6月民间就业人口增加1.3万人,预估为增加6万人,5月修正后为增加5.7万人,初值为增加5.5万人.
"数据肯定有利债市,但市场过去几天已上涨很多,要突破一些关键的阻力位,必须有更多负面消息提供爆炸力,推动公债价格再上升,"Madison Williams & Co固定收益部金融策略董事总经理Lee Olver说.
指标10年期公债US10YT=RR升3/32,收益率(殖利率)报2.94%,周二尾盘报2.95%.
周二指标公债收益率跌至3%下方,为14个月以来首见,因投资者持续担心欧元区财政问题扩散及担忧美国可能步入双底衰退.
10年期公债收益率可望录得自2008年第四季以来最大的季度跌幅,当时全球经济陷入严竣的信贷危机.指标公债收益率自4月初触及3.84%以来,累计下跌约85个基点.
尽管两年期/10年期公债收益率差依然处于相对宽阔的水准,周三该收益率差从4月初的281个基点收窄至232个基点.根据路透数据,该收益率差在2月曾收在291个基点,创下收盘最宽纪录.
MF Global分析师Jessica Hoversen和Nick Kalivas在报告中说,两年期/10年期公债收益率差的主要阻力位在245个基点,支撑位在205个基点.
对欧洲债信危机的担忧稍早得到缓解,此前欧洲央行向银行业者提供1,319亿欧元(1,614亿美元)的三个月期资金,金额低于市场预期.消息缓和了投资者对欧洲银行财政体质的忧虑.
Action Economics LLC全球固定收益分析部董事总经理说,"海外市场有一些了结获利,及欧洲央行的资金操作需求缓和市场一些紧张情绪,令公债小幅下跌."
两年期公债US2YT=RR价格下跌1/32,收益率为0.62%,周二录得纪录低位0.59%.
30年期公债US30YT=RR价格升21/32,收益率报3.90%,周二报3.93%.
投资者大致没有理会美国中西部地区企业活动增长小幅多于预期的数据.美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.1,预估为59.0,5月为59.7.
能源盘后─库存增加 原油收低 本季大跌9.3%
原油期货周三收低，美国能源部报告属利空。本季则创下2008年最后一季以来最大单季跌幅。
周三稍早，原油走势震荡。就业数据令人失望，但一份报告显示芝加哥制造业活动仍居于高档。
纽约8月原油下跌31美分，或0.4%，至每桶75.63美元。
本季，原油大跌了9.3%，结束了连续五季上涨的走势。2008年第四季，原油大跌了逾55%。
本月，原油上涨2.7%，5月则为大跌14%。
分析师说，需求将是下半年影响原油走势的关键，供给过多在目前价位已有所反应。不预期美国经济会二次衰退，但下半年，复苏将非常缓慢。目前不见有大幅乐观的理由。
能源信息局周三公布，6月25日结束的一周，美国原油库存减少200万桶，为预估范围高档。但整体而言，原油库存仍大幅高于平均水平。
汽油库存增加50万桶，蒸馏油库存--包含热燃油与柴油--增加250万桶。
炼油厂产能使用率为86.9%，较前一周下降0.3个百分点。
分析师说，整体而言，原油产品库存增加360万桶，总需求则减少50万桶，为利空组合。以全球情况而言，市场表现堪称良好。有投资人原担忧油价可能跌至每桶60美元。
原油期货周三开盘走低，但随后一份报告显示，6月芝加哥制造业仅小幅下滑，仍持稳于扩张水平，原油价格因而反弹走高。
6月芝加哥采购经理指数下降至59.1，5月为59.7。该指数高于50代表整体业务扩张。
周三稍早，ADP就业报告显示，美国6月私人企业就业人数增加1.3万人，分析师预估为增加6.5万人。
天然气则上涨，8月合约上涨7美分，或1.5%，至每百万Btu 4.61美元。
本季，天然气上涨近19%。6月，天然气上涨6%，为连续第三个月上涨。
7月新配方汽油下跌1美分，或0.6%，至每加仑2.06美元。7月热燃油下跌4美分，或2%，至每加仑1.98美元。
本季，汽油期货下跌11%，6月则上涨2%。
飓风Alex已转强，正朝向德州与墨西哥边界移动，但可能不会侵袭大多原油与汽油设施所在的区域。
贵金属行情简报
贵金属盘后─民间就业差 金价小涨3.5美元 本季劲扬12%
周三 (30 日) 美国公布正负讯息夹杂的经济数据，尽管民间就业令人失望，但芝加哥制造业活动却带来希望。所幸黄金期货价格收盘顺利小涨，这也使得本月及本季的黄金价格总结，再度延续涨势。
今日纽约期货交易市场 COMEX 8 月交货黄金价格，小涨 3.50 美元或 0.3%，收每盎司 1245.90 美元。本月金价总结上涨 2.5%，涨幅由 4 月份的 6% 及 5 月份的 3%，一路缩小。
总结今年第 2 季，黄金价格劲扬 12%，为 2008 年第 4 季以来连续第 7 季上涨。且涨幅远优于第 1 季的 1.7%。
今日稍早黄金价格震荡，一方面反映总体经济数据，另一方面也跟随其它大宗商品价格及股市波动连动。
美国民间就业服务公司 ADP 今日上午公布，6 月份美国民间就业人数增加 1.3 万人，远逊于经济学家预期的增加 6.1 万人，以及前月修正后的增加 5.7 万人。
另外芝加哥供应管理协会 (ISM) 公布，6 月份中西部制造业采购经理人指数 (PMI) 由前月的 59.7 降至 59.1，略优于经济学家预期的 59.0。
今日美元受到美国民间就业数据冲击，陷入卖压。美元指数下跌 0.1% 至 85.94 点。接近尾盘跌势缩减，因信评机构穆迪 (Moody's) 警告，可能会调降欧债问题国家西班牙目前持有的最高级 AAA 债信评等。
Auerbach Grayson 驻纽约技术分析师 Richard Ross 指出，市场不确定气氛，加上追求风险兴趣下降，仍将有利于金价，使其在今年下半表现优异。由于投资人寻求货币以外的投资标的，因此黄金看多的声浪仍稳固。
今年以来，黄金价格涨势令人惊艳，并于 5 月份开始，多次试图创造历史新高价位，除了于该月 12 日及本月 8 日写下空前高价，并于本月 18 日触及每盎司 1258.30 美元。
Ross 表示，目前金价跌势相当有限;无论价格来到何等高峰，买家仍持续进场。
今日银价亦跟随金价步伐走扬，交易最热络的 9 月交货银价劲扬 39 美分，收每盎司 18.70 美元。
以上信息仅供参考
