美国CFTC铜市场持仓结构表
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非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 |
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日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
||
2010-3-23 |
42636 |
24585 |
17370 |
60683 |
76396 |
120689 |
118351 |
11805 |
14143 |
132494 |
18051 |
2010-3-30 |
47203 |
25546 |
18360 |
63203 |
84127 |
128766 |
128033 |
12751 |
13484 |
141517 |
21657 |
2010-4-6 |
50530 |
27584 |
20609 |
65746 |
90314 |
136885 |
138507 |
14503 |
12881 |
151388 |
22946 |
2010-4-13 |
53458 |
29990 |
20492 |
64259 |
88040 |
138209 |
138522 |
12097 |
11784 |
150306 |
23468 |
2010-4-20 |
50461 |
29547 |
22265 |
66810 |
88011 |
139536 |
139823 |
14418 |
14131 |
153954 |
20914 |
2010-4-27 |
47952 |
28142 |
24261 |
65474 |
85645 |
137687 |
138048 |
14137 |
13776 |
151824 |
19810 |
2010-5-4 |
42642 |
29152 |
23214 |
62278 |
75616 |
128134 |
127982 |
14184 |
14336 |
142318 |
13490 |
2010-5-11 |
36092 |
25494 |
20005 |
62451 |
70969 |
118468 |
116468 |
12443 |
14523 |
130991 |
10598 |
2010-5-18 |
35258 |
28033 |
19658 |
62602 |
66681 |
117518 |
114372 |
11036 |
14182 |
128554 |
7225 |
2010-5-25 |
32592 |
28609 |
19007 |
65569 |
66089 |
117168 |
113705 |
11562 |
15025 |
128730 |
3983 |
2010-6-1 |
32767 |
27456 |
17932 |
66056 |
68590 |
116755 |
113978 |
10263 |
13040 |
127018 |
5311 |
2010-6-8 |
34337 |
32963 |
18904 |
65015 |
65572 |
118256 |
117439 |
14376 |
15192 |
132631 |
1374 |
2010-6-15 |
33306 |
31870 |
20044 |
72502 |
71463 |
125852 |
123377 |
11413 |
13888 |
137265 |
1436 |
2010-6-22 |
33374 |
31901 |
21760 |
71285 |
70137 |
126419 |
123798 |
13513 |
16134 |
139932 |
1473 |
2010-6-29 |
31968 |
29106 |
19404 |
68668 |
68514 |
120040 |
117024 |
10352 |
13368 |
130392 |
2862 |
2010-7-6 |
31620 |
29435 |
18769 |
67615 |
65822 |
118004 |
114026 |
9879 |
13857 |
127883 |
2185 |
〔表格〕美国6月工业生产较前月上升0.1%,产能利用率为74.1%
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示:
* 美国6月工业生产较前月上升0.1%(预估为下滑0.1%),5月修正为上升1.3%(前值为上升1.3%)
* 美国6月产能利用率为74.1%,符合预估
经季节调整的数据如下:
6月 5月 4月 10年6月/09年6月
工业生产(%) 0.1 1.3 0.3 8.2
前 值(%) 1.3 0.6
工业生产指数 92.5 92.5 91.2
6月 5月 4月 09年6月
产能利用率(%) 74.1 74.1 73.1 68.2
前 值(%) 74.1 73.1
6月 5月 4月 10年6月/09年6月
制造业生产(%) -0.4 1.0 0.8 8.3
〔表格〕美国6月PPI较前月下滑0.5%,较上年同期上升2.8%
美国劳工部周四公布:
* 美国6月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%(预估为下滑0.1%),5月为下滑0.3%
* 美国6月PPI较上年同期上升2.8%(预估为上升3.1%)
* 美国6月核心PPI较上月上升0.1%(预估为上升0.1%),5月为上升0.2%
* 美国6月PPI较上年同期上升1.1%(预估为上升1.1%)
详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 6 5月 10年6月/09年6月 4月
成品 -0.5 -0.3 2.8 -0.1
扣除食品及能源 0.1 0.2 1.1 0.2
消费食品 -2.2 -0.6 2.4 -0.2
能源商品 -0.5 -1.5 8.0 -0.8
成品指数 179.1 180.1 -- --
家用天然气 2.1 -1.1 1.2 -1.3
汽油 -1.6 -7.0 6.2 -2.7
取暖油 -8.1 -7.4 14.4 5.2
半成品 -0.9 0.4 6.4 0.8
扣除食品及能源 -0.4 0.3 5.4 1.1
制造业原材料 -0.7 0.2 8.2 1.4
〔表格〕美国7月10日当周初请失业金人数降至42.9万人,预估为45万人
美国劳工部周四公布:
* 美国7月10日当周初请失业金人数降至42.9万人(预估为45万人),前周修正后为45.8万人(初值为45.4万人)
* 美国7月10日当周初请失业金四周均值降至45.5250万人,前周修正后为46.7万人(初值为46.6万人)
* 美国7月3日止当周续请失业金人数升至468.1万人(预估为441万人),前周修正后为443.4万人(前值为441.3万人)
* 美国7月10日当周初请失业金人数为2008年8月23日当周以来最低,录得2010年2月6日以来最大降幅
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
07/10/10 429,000 455,250 -- --
07/03/10 458,000-R 467,000-R 4,681,000 3.7
06/26/10 475,000-R 467,250-R 4,413,000 3.4
06/19/10 459,000 463,250 4,637,000-R 3.6
06/12/10 476,000 464,250 4,573,000 3.6
06/05/10 459,000 463,750 4,593,000 3.6
05/29/10 459,000 460,500 4,488,000 3.5
05/22/10 463,000 457,250 4,717,000 3.7
注: R-修正值.
路透调查的分析师预计美国7月10日当周初请失业金人数为45万人.
国际金融市场
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|||||
10359.31 |
-7.41 |
2249.08 |
-0.76 |
5211.29 |
-42.23 |
6149.36 |
-60.40 |
3581.82 |
-51.16 |
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|||||
0.8824 |
-0.0008 |
1.5444 |
0.0191 |
1.293 |
0.0193 |
87.44 |
-0.85 |
6.778 |
0.0064 |
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|||||
264.21 |
2.01 |
82.39 |
-1.00 |
1208.3 |
1.3 |
76.62 |
-0.42 |
1700 |
-9 |
美股盘后─道琼盘中大跌逾120点 尾盘急拉 终场收低7点
由于经济报告较预期疲弱,重燃了成长的担忧,美国股市盘中下跌,道琼一度大跌达126点。但尾盘急拉,金融股与商品股上涨,股市清除大部份跌幅,道琼终场小幅收低7点,结束连续七天的涨势。
道琼工业平均指数收低7.41点或0.07%至10359.31。
Nasdaq指数收低0.76点或0.03%至2249.08。
S&P 500指数收高1.31点或0.12%至1096.48。
费城半导体指数收低0.77点或0.21%至361.09。
今日收盘后,Google (GOOG-US)公布季报,获利低于预期,但营收高于预期。盘后交易中,其股价走低。
摩根大通的获利报告,促使投资人更加预期,尽管经济成长减缓,但企业获利守势良好。然系列错综或较预期疲弱的经济报告,仍为股市带来压力,尤其过去一周,股市已大幅上涨。
分析师说,过去几天,企业季报带动股市强劲上涨。今日投资人焦点再度转回至经济面。
周三,联邦准备理事会(Fed)调降了今年GDP的成长预估。周四,一份报告显示上周美国初次申请失业金人数下降至二年低点,但持续领取失业金人数--长期失业指标--则上升。纽约与费城制造业报告疲弱,增加了市场的紧张。
一份政府报告显示,中国经济第二季持续成长,但速度减缓。中国第二季国内生产毛额(GDP)年率成长10.3%,低于第一季的11.9%。
周四下午,金融改革法案于参院跨过了重要障碍,可望通过并交由欧巴马总统签署成为法律。此一法案目的在限制大型银行,保护消费者,阻止一如2008年的金融危机重现。
企业消息:JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)于开盘前,公布第二季获利48亿美元,或每股1.09美元,高于分析师预估。但在大盘卖压下,其股价走低。
分析师说,企业季报意外强劲,对股市属利多。但股市真正需要的是,企业对下半年经济的乐观预测。
根据路透社调查,分析师预期S&P 500企业第二季获利较去年同期上升28%。
经济:美国劳工部说,上周初次申请失业金人数下降幅度高于预期。美国上周初次申请失业金人数下降2.9万至42.9万人,创2008年8月以来低点。分析师预估为下降至45万人。前一周数据往上修正至45.8万人。
但持续领取失业金总人数增加至468.1万人,分析师预估为下降至440万人。
纽约州7月制造业指数下降至5.08,预估为下降至18,6月为19.57。
费城Fed制造业指数意外下降至5.1,分析师预估为上升至10.0,6月为8.0。
美国6月生产者物价指数(PPI)下降0.5%,预估为下降0.1%,5月公布值为下降0.3%。
扣除食品与能源后,6月核心PPI上升0.1%,符合预期。5月为上升0.2%。
美国6月工业生产上升0.1%,分析师预估为持平,5月为上升1.3%。6月产能使用率持平于74.1%,预估为上升至74.2%。
周三,Fed调降今年美国GDP成长预估到3%至3.5%,稍早预估为3.2%至3.7%。
企业消息:NBTY (NTY-US)股价大涨,该维他命制造厂同意接受Carlyle集团以38亿美元并购。根据此一协议,Carlyle集团将以每股55美元购买NBTY发行在外股票,较周三收盘溢价47%。
世界市场:欧洲股市下跌。德国DAX指数下跌1%,法国CAC-40指数下跌1.4%,英国FTSE-100指数下跌0.8%。
在亚洲,日本日经指数下跌0.1%,上海综合指数下跌1.6%,香港恒生指数下跌0.2%。
美元与商品:欧元兑美元上涨,触及二个月高点。美元兑日元下跌。
美国8月原油下跌88美分至每桶76.16美元。
纽约8月黄金上涨1.10美元至每盎司1208.10美元。
公债:公债价格上涨,10年期公债殖利率下降至2.99%,周三为3.05%。公债价格与殖利率系呈反向走势。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所,下跌家数多过上涨家数,约为2比1,成交量为5.60亿股。在Nasdaq交易所,下跌家数多过上涨家数,约为3比1,成交量为12亿股。
欧股盘后─美制造业利空 欧股挫低1.2%
欧股周四走跌,系因美制造业报告再度燃起市场对美国经济成长力的担忧,抵销了银行巨擘J.P. Morgan Chase & Co (摩根大通) (JPM-US) 财报带来的正面支撑力。
泛欧道琼Stoxx 600指数在交易期间多次徘徊在涨跌之间,后收跌 1.2%至 252.97。
伦敦IG Index分析师 David Jones表示:「我想下跌最主要原因来自美国制造业数据。美国工业生产下滑,这相当令人意外,这也使人对经济复苏的力道产生质疑。」
美国纽约和费城的7 月制造业活动成长速度较前月缓慢,举例而言,衡量制造业活动的费城联准会指标(Philly Fed index) 7 月份自前月的 8.1 降至 5.1,未能如经济学家预测那般上升至 10。
制造业数据公布后,美股也下滑,道琼工业平均指数早盘近尾声时跌约 86 点。
美股走跌后,欧股也跟着下滑,地区指数表现:法国CAC-40指数下降 1.4%至 3581.82。德国DAX指数下滑 1%至 6149.36。英国 FTSE 100 指数下滑 0.8%至 5211.29。
稍早,在摩根大通公布季度获利上升 76%至 48 亿美元,或每股盈余 1.09 美元之后,欧股曾一度走扬。
Jones表示,虽然摩根大通银行的财报毫无疑问相当正面,但是「投资者注意力转回在较广面的经济复苏议题,而非产业获利消息」。
摩根大通多数欧洲竞争对手股价皆走跌。Barclays (巴克莱) (BARC-UK) 大跌 4.2%;Deutsche Bank (德意志银行) (DBK-DE) 下滑 2.2%;Commerzbank AG (CBK-DE) 下挫 1.6%。
伦敦Commerzbank AG 分析师Peter Dixon 表示:「股市现在不确定要跳向哪个方向,波动性是非常关键的一点。银行压力测试下周将公布结果,这推高了波动性的程度。」欧洲银行的压力测试预计在7月23日公布结果。
Danske Bank 首席分析师 Lars Christensen 表示:「整个市场交易量相当低,因为欧洲这时候正处于假期中,我抱持小心的态度,不要过度判读市场任何方向。」
纽约汇市─美制造业利空 美元跌至2个月低点
周四 (15日) 交易,美元兑欧元跌至 2 个月的低点,且兑日元亦下跌,系因报告显示,纽约和费城地区的制造业成长速度减缓,为今年以来最慢速度。
欧元升值至 1.29 美元以上,为 5 月来首次,系因市场对西班牙公债的需求情形,舒缓了投资者对西班牙恐难以融资的忧虑。
日元兑多数贸易国货币升值,系因美国经济消息利空,削弱市场对高殖利率资产的需求。
网络外汇交易公司FOREX.com首席分析师 Brian Dolan 表示:「美国数据持续逊于预期,呈现出美元疲弱的走势。」
北京时间4:14,欧元兑美元上涨 1.6%至 1.2941 美元兑 1 欧元,稍早一度升值至 1.2946 美元,达 5 月 10 日的高点;欧元兑日元升值 0.5%至 113.18 日元;美元兑日元下滑 1.1%至 87.46日元兑 1 美元。
巴西的里尔 (real) 下滑 1.5%至 49.40 日元,南非的 rand 贬值 1.4%至 11.58 日元,系因投机客减少套利交易。
由于中国第2季经济扩张速度减缓至 10.3%,且6月工业生产也较预期冷却,市场猜测中国对商品的需求可能下降,造成澳元贬值。澳元兑日元下跌 1.3%至 77.22 日元,澳元兑美元下滑 0.2%至 88.32 美分。
经济消息:
费城地区7月份制造业活动指数由6月份的8.0降至5.1,纽约的制造业数据也下滑。美国6月生产者物价指数(PPI)下降0.5%,创2月以来最大降幅。美国6月工业生产上升0.1%。
Fed 6月 23 日的会议记录昨日公布,内容显示出 Fed 理事缩减成长预期,并表示经济复苏的风险提高了。
高盛调降美元兑欧元和美元兑日元的预期。高盛预期,6个月后欧元将上升至 1.35 美元,较先前预期的 1.15 美元提升。美元则会在半年后自先前预期的 94 日元降为 83 日元。
纽约债市—疲弱经济数据推升美国公债,两年期收益率降至纪录低位
* 经济复苏裹足不前提振公债价格
* PPI、费城和纽约联储制造业指数突显增长和通缩担忧
美国公债价格周四上涨,压低两年期公债收益率(殖利率)至纪录低点,因制造业活动放缓,生产者产出物价指数(PPI)下滑显示经济放缓,通胀率在低水准,利多债市.
美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为5.1,为去年8月来最低.美国纽约联邦储备银行7月制造业指数为5.08,预估为18.50.美国6月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下滑.
市场担忧经济复苏在减速,或再次滑入经济衰退,提升美联储再次实施量化宽松措施的可能性,公债价格因此大涨.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的6月份会议记录显示,与会委员认为如果已在转弱的经济前景明显恶化,美联储应准备考虑采取进一步措施提振美国经济.
"关于经济复苏可能停滞的担忧渐增,"Williams Capital集团固定收益销售主管David Coard称.其还补充称,"若通胀受控,甚至有通缩的可能,则长期公债收益率曲线形态良好,或进一步下滑."
指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上涨14/32,收益率报2.99%.周三该收益率收在3.05%.
两年期公债US2YT=RR收益率一度跌至0.58%,为纪录低点,但该公债收盘价格持平,收益率报0.62%.
30年期公债US30YT=RR盘中上涨超过一个大点,但收盘回吐部分涨幅,收高27/32,收益率报3.98%.周三该收益率报4.03%.
制造业和PPI数据与初请失业金人数传递相互冲突的信号.
PPI数据看似加大物价、薪资和企业活动螺旋下滑的可能,这很可能进一步提振公债价格.
多伦多Capital Economics公司高级美国经济分析师Paul Ashworth称,"随着实体经济复苏突然陷入困境,通缩威胁加大."
美国经济数据不佳,令这一猜测升温,即美联储或重启3月结束的量化宽松操作,再次购入资产,以试图维持利率在低水准,并保持经济体的信贷流动.
此前美联储实施了1.725万亿(兆)美元的资产购买计划,主要购入抵押贷款证券,但其中亦包括3,000亿美元的公债.
一些分析师表示,若美联储实施类似举措,则可能更为关注美国公债,尽管决策者尚未决议是否实施量化宽松操作.
同时多数分析师认为美联储将维持利率在当前的纪录低点,直至2011年稍晚.
能源盘后─美制造业成长减缓 纽约期油小挫天然气大涨6.5%
美国制造业报告利空,造成美股走跌,纽约期油周四收低,但天然气期货价格反大涨 6.5%,为去年 12 月以来最大单日涨幅。
天然气价格大涨,归功于政府的库存报告,虽然库存上升,但升幅低于预期。
8月原油下跌 42 美分或 0.6%,收每桶 76.62美元。今日焦点,8月天然气价格大升 28 美分或6.5%,收每百万Btu 4.59 美元。
费城Fed公布,费城地区的 7 月制造业成长速度减缓,Phily Fed指数 7 月份自前月的 8.1下降至 5.1,消息公布之后,分析师认为此总经报告呈现美国经济错综的状况,造成石油大幅走跌。
Ritterbusch & Associates 总裁Jim Ritterbusch 表示,石油过去两个月以来,大多时间收跌,但最近交易维持在每桶 70 美元至 80 美元之间,可能夏季剩下的日子里也都会在这个范围。「接下来整个夏季,交易气氛都会很困难,我们可能不会走向什么价格水平,因为未来几周内,交易价格会牢牢锁在这个范围。」
期油市场周四稍早对抗着多项经济消息,包括工业生产、纽约地区制造业报告、失业救济金请领人数报告,以及 PPI 数据。
相较而言,仅有一份报告对天然气价格造成影响。能源信息局 (EIA) 周四报告,前一周天然气库存上升 780 亿立方英呎,较分析师预期的下线还低。接受普氏能源 (Platts) 访问的分析师预期,天然气库存将上升范围介于 720 亿至 820 亿立方英呎区间。
花旗期货部门分析师 Tim Evans 表示:「以经济方面而言,这是相当令人看好的结果,天气较正常程度温暖的预测,造成上周库存增加。」
8月配方汽油下滑 1 美分或 0.3%,收每加仑 2.06 美元。
贵金属行情简报
贵金属盘后─经济数据错综 黄金小幅收高1.30美元
错综的美国经济数据及中国指针,使得原已蒙眬的经济更加模糊,黄金期货周四小幅收高。
纽约8月黄金收高1.30美元至每盎司1208.30美元。
周四,黄金已连续第十日收盘距每盎司1200美元不到15美元。经济展望不确定,无法为贵金属走势提供方向。
分析师说,黄金目前属整理型态。投资人态度谨慎,但是价位似乎无意走低。
美元下跌有助支撑黄金。欧洲标售公债成功,美元兑欧元下跌至二个月低点。传统上,黄金与美元通常呈反向走势。
黄金价格于5月与6月上涨至记录高点,欧洲主权债务危机及美国经济复苏疲弱,促使投资人买进黄金。在经济动荡期间,黄金保值优于其它资产。
但因欧洲财政情况有回稳迹象,且美国进入财报季,黄金价格目前正找寻方向。
分析师说,经济走势缺少明确方向。今日美国与中国大陆的经济数据令人失望,部份美国企业季报则强劲。
白银期货连续第三天收高,9月白银收高7.2美分,或0.4%,至每盎司18.362美元。
10月白金收高13.10美元或0.9%至每盎司1533.70美元,9月钯金上涨1.40美元,或0.3%,至每盎司467.20美元。